本文选取美国联邦基金利率、中国银行间7日同业拆借加权平均利率作为两国价格型货币政策的政策变量,选取美国货币供给量的变动量、中国公开市场操作货币净投放量、中国人民银行存款准备金率作为两国数量型货币政策的政策变量,通过规范分析和实证分析的方法研究了在2006年1月至2019年12月期间中美货币政策之间的联动性:首先,分别对中美各类价格型货币政策与数量型货币政策之间的数据进行统计分析,初步认识中美货币政策制定、发布、实施之间的联动性关系特征;然后借助事件研究法中事件窗口期的定义理论,将美联储FOMC会议公告发布日作为事件日,研究事件窗口期内中国货币政策的反应,将整个研究时间划分为五个阶段,并对每个阶段赋予正向联动性、反向联动性、弱联动性的类别标签;最后,对每一阶段建立SVAR模型,通过稳定性检验后,整理各自模型的脉冲响应图像与方差分解结果,分析阶段自身特点并对不同阶段进行比较分析,得到具体的不同阶段的中美货币政策之间的联动性与差异性。通过事件研究与实证分析,本文得到如下结论:（1）美国货币政策的制定和实施与中国货币政策的变动无显著联动性;（2）通过事件研究,可将2006年1月至2007年6月及、2008年7月至2008年12月划分为中美货币政策同向联动性区间,将2007年7月至2008年6月及第2018年1月至2019年12月划分为反向联动性区间,将2009年1月至2017年12月划分为弱联动性区间;（3）中国货币政策对美国联邦基金利率调整的联动性较强;（4）在中国,中国人民银行存款准备金率仍是非常重要的导向型货币政策工具,而公开市场操作是辅助灵活性货币政策工具。本文的创新之处有两点:一、本文尝试将事件研究法的理论机制应用于中美货币政策联动性的研究之中,在此基础上使用SVAR模型;二、本文创新性选取与货币政策发布更具有直接关系的变量作为货币政策变量,而非较多的使用代理变量,此外,本文的数据频率为周度数据。本文是国家自然科学基金项目“城乡分割、区域差异和国际经济冲击三重复杂现状下的中国宏观经济系统稳定性、抗冲击承受力及反冲击政策研究（项目批准号:71673175）”研究成果。