在2003年,由国际货币基金组织推行的《巴塞尔新协议》的第二支柱,要求银行确保主要风险得到充分识别、计量、监测和报告,并且确保内部风险资本水平、主要风险水平、风险管理质量之间互相适应。第二支柱也对我国商业银行的风险管理能力提出了更高的要求,为此在使用内部资本计量模型测算商业银行的风险资本充足率时,市场风险压力测试占着重要地位。所以,本文特别地选择云南省城市商业银行的富滇银行为例,考虑到资产负债表内资产组合项目期限结构特性,将变量重定价区间加入市场风险压力测试基本模型中,以更好地测算商业银行对于市场风险的承受能力,测试结果表明该改进模型更适合富滇银行实际面临的情况。本文首先对市场风险的理论进行概括,在计量内部资本充足性时,对内部资本模型法、标准法和风险价值等基本概率进行解释说明,并且分析了市场风险压力测试的基本概念、基本技术分析方法、历史发展过程、假设情景选择、压力测试的目标、测试流程方法以及国内外研究文献。本文核心部分是对利率风险压力测试的实证分析,分析了我国市场利率的历史基本走势、已有的拟模型和恒等式模型、改进的模型结构、改进后的模型结果、模型制约因素。同时还对富滇银行汇率风险压力测试作了实证分析,分析了我国人民币兑美元和人民币兑港币的历史基本走势,介绍了已有的汇率风险压力测试的拟模型和恒等式模型、改进的模型、改进后的模型结果。最后对富滇银行压力测试的总结和改进措施,以此实现本文的研究内容的具体应用。