随着中国对外开放进程的不断推进,金融行业的开放程度也逐渐提高,人民币国际化的进程也在有条不紊的进行中。汇率的稳定,不仅关系到对外贸易,还关系着国计民生。作为最大投资市场的外汇市场,其所受的重视程度也在不断提高。配对交易策略作为统计套利策略的一种,市场中性的特点,在外汇市场的应用也很受欢迎。本文梳理了现有的配对交易方法和事件驱动因素的理论分析,在正常交易时间段,设计了基于动态时间窗口的配对交易方法;在美国非农数据发布事件发生的交易时间段,单独设计了另外的配对交易方法。这两种不同时间段的配对交易方法结合而成最后的配对交易策略。在本文的主题实证部分,主要使用的是2017年和2018年的美国非农人口数据报告,还有外汇市场7种直盘货币对在2017年1月1日到2018年12月31日期间的15min收盘价序列数据和1min收盘价序列数据,并根据非农数据报告发布的时间分为2种不同的情况以及相对应的时间段。其中2017年的数据作为样本内训练数据,在正常交易时间段,通过对皮尔逊相关系数的计算,找出最适合配对的交易货币对,然后根据设定的开平仓条件进行配对交易;在非农数据发布日,使用单独设计的配对交易方法进行配对交易。最后选取2018年的数据作为样本外测试数据,最终模型取得了1071.81点差的收益。对比在固定交易品种和固定比例的配对交易策略,我们的最终模型表现的结果优势明显。最近这两年由于美国加息和英国脱欧等事件影响,外汇市场受到很大影响,在这种条件下我们的最终交易模型的全年收益依然可以有超过千点的点差,也说明了本文的配对交易策略是市场中性的并可以获得稳定的收益。