复杂网络理论在近几十年得到了飞速的发展，针对复杂网络的研究已经取得了丰富的研究成果，研究内容主要包括网络的几何性质、网络的形成机制、网络模型性质、网络可控性以及动力学过程等。随着经济技术的发展，金融市场间的联系越来越紧密，针对市场中某一部分进行传统分析已经不能满足人们的需要，基于此，复杂网络理论成为了研究金融市场的有力工具。本文利用复杂网络理论对我国股市进行研究分析，有助于从全局角度把握股市的结构与发展变化特征，确定股市中的重要公司、行业，了解股市中的资金流动趋势，从而能够发现股市在发展中产生的问题，让投资者和相关监管部门对我国股市有更加深入的了解，为他们的决策提供一定的理论支持。
　　本文在对已有关于复杂网络研究进行总结的基础上，针对我国股市上市公司间的持股关系做了以下研究:
　　(1)建立了我国股市的总体股权关联网络模型。通过统计国内上市公司间的持股关系，以上市公司为节点、持股关系为边、持股金额为权重建立股权关联网络模型。对网络的拓扑结构进行统计分析，发现了我国股市的结构特点，并对股市发展过程进行了分析;结合可控性理论研究了总体股权关联网络的可控性，明确了网络的可控性能。
　　(2)建立了我国股市行业间的跨行业投资网络模型。通过对上市公司进行行业划分可以构建行业间交叉持股网络，按照行业划分的规模不同，本文建立了两种规模的跨行业投资网络，即粗分行业网络与细分行业网络，对网络的拓扑结构和可控性进行了分析，并从复杂网络的角度对行业间资金流动趋势以及我国区域跨行业投资现象进行了分析。
　　(3)研究了网络的可控性的鲁棒性。针对本文建立的总体股权关联网络与跨行业投资网络，考虑到实现网络会受到各种来自外界的攻击，研究了当网络受到攻击时网络可控性的鲁棒性能。