【摘 要】
：
Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程是一种重要的扩散过程.近年来,其在刻画分支过程与Lévy过程之间的联系,金融资产波动率以及违约风险强度方面具有广泛的应用.而在实际中,当金融
论文部分内容阅读
Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程是一种重要的扩散过程.近年来,其在刻画分支过程与Lévy过程之间的联系,金融资产波动率以及违约风险强度方面具有广泛的应用.而在实际中,当金融产品价格或实物的价格大幅度偏离其长期均衡水平后,随着时间的推移,价格有重新向均衡价格靠拢的趋势.若商品的价格服从O-U过程,则当股价偏离其长期水平后, O-U过程的均值回复特点可使商品价格重新趋向其长期水平.故相比于其它的扩散过程, O-U过程在模拟商品价格方面更符合实际情况.在本文中,我们考虑非平稳情形下带线性漂移项O-U过程的参数估计问题.针对漂移项中的未知参数,我们引入其极大似然估计和轨道滤波估计量.然后通过拆分技巧,鞅的极限理论等方法,我们研究了两类估计量的极限行为,包括重对数律和渐近分布等.
其他文献
近年来，西方学者以极大的热情研究了马克思主义在中国落地、发展和创新过程中所面对的哲学困境：马克思主义理论自身的哲学悖论；马克思主义中国化哲学维度缺失的原因；马克思主义中
数据清洗是代谢组学进行数据分析之前的重要步骤,合理的数据清洗步骤可以让后续的数据分析工作更完善更有效的进行。在本文中就数据清洗中的缺失值处理和变量分类两个问题提出了新的方法:1.深入探讨了质谱数据中的缺失值模式,并提出了一种新的方法来生成模拟的质谱缺失数据集,相对现有的生成方法更加简单快捷,也更加贴合现实;提出了一种新的缺失值填补方法:在KNN过程中利用了分组信息以及左截断正态分布的特点,首先填补
将金融发展变量纳入EKC分析框架,以1998~2007年我国各省市的面板数据为例,运用面板数据的协整检验和多元回归分析,实证研究了金融发展对环境质量的影响。结果显示,金融发展是
对全国10省市多所高校613名40岁以下思想政治理论课青年教师的调查发现:三分之一以上的教师对其教学发展现状不满意;教学责任意识上,教学育人意识、教学效果改善和教学改进意
冬季采暖热水锅炉,效率不高和尾部受热面腐蚀现象比较严重,对15 t热水锅炉进行了原因分析,并制定了相应的节能技术改造措施,在实际应用中取得了良好的效果.