本文主要研究了欧式任选期权的正则定价方法。期权定价问题是金融市场的一个核心问题,所以研究期权定价理论对整个金融衍生市场的发展具有非常重要的科学意义和现实意义。传统的非参数期权定价方法需要使用大量的期权市场价格数据来预测其它期权的价格,相比之下,正则定价法通过使用标的资产价格的历史数据预测到期时收益率的分布来对期权进行非参数的定价,避免了定价对期权市场价格数据的依赖。本文模拟分析了在标的资产服从CEV模型的假设下,正则定价法估计欧式任选期权的拟合效果,其主要任务是推导欧式任选期权的正则价格公式,并根据任选期权正则定价法的相关理论编写对应的matlab程序进行模拟分析。把用正则定价法得出的任选期权的估计值与CEV模型的理论值作比较,所得数据表明,在不严格符合Black-Scholes假设的实验环境中,正则定价是一个对期权定价有用的定价方法,并说明正则定价法的优越性及不足之处。