关于多维复合风险过程的一些比较结果

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本篇文章主要研究两不同的多维复合风险过程,若它们的索赔到达时间和大小满足增凸序相依关系,则可比较出两多维复合风险过程的破产概率、Lundberg指数的大小关系。 多维复合风险过程破产概率常见有四种定义方式,如JunCaiandhaijunLi(2005)所列,第一节考虑的破产指其中每一列的子风险过程都已破产,直接计算这类破产概率的一般表达形式非常困难,现在此方面大部分工作普遍转而研究索赔相依类型对破产概率的影响.本文研究索赔大小、到达时间的增凸序相依关系增长对破产大小的影响,并且所比较两多维复合风险过程在索赔到达时刻、破产时间也具有一定的增凸序相依关系。接下来考虑破产概率的一种非常简单的定义,将其转为一维一般的SparreAndersen模型情况,当两多维复合风险过程的索赔类型满足增凸序相依关系时,我们比较它们的有限-Lunberg指数、无限-Lunberg指数大小关系。
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