破产时间相关论文
本文致力于研究几种不同风险模型的破产理论，主要考虑带干扰经典风险模型和延迟更新风险模型的破产理论，并推广了更新风险模型，最后研......
本篇文章考虑了受马氏环境调节的布朗运动这类风险模型的破产和分红问题。事实上马氏环境调节的布朗运动是一类特殊的连续时间的马......
这篇文章考虑的是一个随机利率风险模型，其基础过程是一个复合泊阿松过程，而利率过程是另一个带正漂移的复合泊阿松过程。本文主要推......
本篇文章主要研究两不同的多维复合风险过程，若它们的索赔到达时间和大小满足增凸序相依关系，则可比较出两多维复合风险过程的破产概......
本文分五章论述了几类风险模型中破产时间期望现值及其相关问题： 第一章，回顾了风险过程的研究现状和主要成果。 第二章，介绍了......
风险这个词在人们日常生活中频繁出现，为了规避风险，保险业应运而生，但同时保险公司自身也面临着破产的风险，如何做到稳健经营并保持良......
从经典风险模型出发，人们进行许多方面推广，将索赔记数过程，从poisson过程推广到更新过程，再到一般的马尔可夫过程。1970年Gerber又将......
本文考虑带干扰和复合泊松收入的古典风险模型，研究了Gerber-Shiu期望折现罚金函数并以递推的形式给出了它的具体表达式．同时，本文也......
本论文讨论了三个风险理论中的破产相关问题和一个排队论中存储问题。 我们把这篇论文分成五章。第一章，我们简要的复习一些必要......
摘 要：随着社会的进步和发展，保险公司经营的业务也随之多元化，不断增加新的险种业务以满足社会需求。同时在经营活动中，保费的收取、......
讨论了带干扰的古典风险模型,给出了从负余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内余额极大值和极小值的联合分布.主要运......
本文研究了一类离散风险模型,利用[1]和[2]关于古典风险模型的结论,得到了该风险过程在破产前和最后一次返回零点前公司盈余的极大......
本文主要介绍了最大值扰动策略,并重点概述了Cramér-Lundberg过程和谱负Lévy过程中最大值扰动策略的研究现状,在此基础......
联系现实中保险公司的经营行为，建立一类理赔额受限的带干扰Poisson风险模型，运用鞍论的方法，分析再保险方式对该风险模型资金盈余首......
现实生活中，保险公司发生破产行为的可能性是非常小的。对保险公司而言，他们更为关心的是公司需要多长时间会破产。运用鞅论的方法，分......
本文提出并建立了随机环境下相关多险种的风险过程，在索赔服从PH分布下，本文将Asmussen方法推广应用于随机环境下相关多险种的风险过......
本文研究保费到达为平衡更新过程的复合更新风险模型,给出了有限时间内的生存概率分布,破产时间T与破产时资产盈余U(T)的联合分布,......
本文分析阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程，并给出计算这一风险模型的新破产时间的方法.将阈值分红策略下的风险过程转化为......
利用离散时间更新模型,获得了关于破产时间概率母函数的上下界估计以及渐近表达式.作为应用,得到了延迟更新模型下破产时间概率母......
文章讨论了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前，从负余额首次返回到零点前及最后一次返回零点前3种时期内余额的极大......
该文讨论并获得了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前,从负余额首次返回到零点前及最后一次返回零点前三种时期内余......
研究了随机收入的更新风险模型的对偶情况;在这个对偶模型中,到t时刻积累的理赔额服从possion分布,并且盈利次数服从Erlang（2）分布;......
主要研究在马氏调制环境下破产时间的数学期望，利用基本更新定理和瓦尔德等式推出破产时间期望与初始准备金比值的极限，得出了关于破......
研究了带干扰的对偶风险模型,其中收入时间间隔是服从于广义Erlang(n)分布的独立同分布的随机变量.推导出了破产时间Laplace变换满......
现行基于EVA理论的企业价值评估模型存在较大缺陷,如永续经营假设以及未充分考虑企业资产规模等。对EVA理论的企业永续经营假设提......
经典的破产概率模型奠定了破产理论的研究基础。然而,随着经济金融形势的日趋复杂,保险公司业务的推广,经典模型中的假设已经无法......
风险理论是精算数学和排队论的基础,一直是数学工作者研究的热点。关于风险理论的问题已经成为保险精算的重点,第一章简要的对风险......
风险理论是近代应用数学的一个重要分支，主要应用于保险、金融、证券投资以及风险管理等领域，它借助于概率论与随机过程理论构造数学......
学位
本文研究的是带分红的Sparre Andersen模型的期望折扣罚函数,将Shuanming Li和JoséGarrido关于此模型盈余超过分红线b时的完全分......
破产理论对风险衡量和风险调控至关重要,破产索赔作为破产理论的一大重点问题,通过研究总索赔额随时间的分布,可以对风险进行较好......
本文提出随机环境下的阈值分红策略下PH索赔分布的风险过程,给出这一风险模型的破产时间Laplace-stieltjes变换(LST)解析式的一种......
