【摘 要】
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该文的主要工作包括两点.一是在Cadenillas.A and Zapatero.F汇率的混合控制文章基础上对模型进行了更深一步的修改,使问题更具有实际意义,在原先模型基础上建立了三个模型并
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该文的主要工作包括两点.一是在Cadenillas.A and Zapatero.F汇率的混合控制文章基础上对模型进行了更深一步的修改,使问题更具有实际意义,在原先模型基础上建立了三个模型并由此得出了四个非线性偏微分方程和相应线性部分方程的解析解.其中第一个模型考虑的是汇率高于目标值和低于目标值时对经济产生的影响的非对称性;另一个模型考虑到当今经济的多边贸易问题,在原先汇率基础上引进了另外两国之间的汇率并假设两个汇率之间服从一定的线性函数关系,进而也得到了不同于原先模型的控制问题;第三个模型考虑的是利率高于和低于目标值时对经济影响不一致的情形.随机控制除了在汇率中的应用外,它还可以应用到现金管理和投资组合问题上.文章的另一部分内容讨论的就是投资组合问题,作者在这里应用了Enrique Ballestero提出的一个新的随机目标规划方法,采用幂效用函数和双曲绝对风险厌恶函数,以资产组合为背景,构造了两个具有分数形式目标函数的随机目标规划模型,给出了解法并讨论了解的经济意义.同时还产生了一种相对风险极小的有效解,为决策者提供了一种新的方案选择途径.
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