非线性矩阵方程X-A*X-qA=Ⅰ(q﹥1)的Hermite正定解的唯一性及其数值解法

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非线性矩阵方程是矩阵理论和数值代数研究的重要领域之一.此类方程被广泛的应用在阶梯网络,控制论,动态规划,随机筛选以及统计学等许多领域.而在所有的应用当中我们关注最多的则是方程的Hermite正定解,因此我们只讨论此类方程的Hermite正定解的情况.本文研究非线性矩阵方程X-A*X-qA=I(1)的Hermite正定解,其中A是n×n阶复矩阵,I是n×n阶单位矩阵,A*为矩阵A的共轭转置矩阵,q>1.本文给出了此方程的Hermite正定解的一些性质以及存在唯一的Hermite正定解的更加宽泛的充分条件;同时利用同伦延拓法给出了求Hermite正定解的数值解法;根据Rice的条件数理论定义方程Hermite正定解的条件数,并导出条件数的显示表达式;最后给出数值例子来验证文中所得结论的正确性.本文的主要结果如下:   引理1对任意复矩阵A,方程(1)总有解X,并且有X∈(I,I+A*A].   引理2对于实数x,y有:   (1)若0<x,y<1/√q-1,则0<xy[(1+y2)q-(1+x2)q]/(y2-x2)(1+x2)q/2(1+y2)q/2<1;   (2)若x,y>1/√q-1,则xy[(1+y2)q-(1+x2)q]/(y2-x2)(1+x2)q/2(1+y2)q/2>1定理1对任意的复矩阵A,存在酉矩阵P,Q,以及对角矩阵Γ>I,∑≥0,使得A=P*Γq/2Q∑P,其中Γ-∑2=I.此时,X=P*ΓP是方程(1)的解.   引理3若任意的矩阵A∈(C)n×n满足不等式(q/q-1)q[(q-1)1/qλ1/qmax(A*A)-1]<λmin(A*A)≤λmax(A*A)<1/q-1(q/q-1)q则方程X-A*X-qA=I在区间[I+(q-1/q)qA*A,q/q-1I上有解.   定理2对任意复矩阵A,设X,Y<q/q-1I是方程(1)的解,则有X=Y.   定理3令α是下面方程的最大正解(x-1)(1+λmin(A*A)/xq)q=λmax(A*A).β是下面方程的最小正解(x-1)(1+λmax(A*A)/xq)q=λmin(A*A).可得β≤α,(α-1)βq=λmax(A*A),(β-1)αq=λmin(A*A).若λmax(A*A)<βq/q-1则方(1)程存在唯一正定解X,且βI≤X≤αI<q/q-1I.   定理4λmax(A*A)<βq/q-1成立的充要条件是(q/q-1)q[(q-1)1/qλ1/qmax(A*A)-1]<λmin(A*A)≤λmax(A*A)<1/q-1(q/q-1)q.   定理5设X,Y>q/q-1I是方程(1)的解,则有X=Y.   定理6若矩阵A满足{(q/q-1)q[[(q-1)AA*]1/q-I]<A*AAA*>1/q-1(q/q-1)qI则方程(1)在区间[q/q-1I,[(q-1)AA*]1/q]里有唯一的Hermite正定解.   定理7若A满足不等式(q/q-1)q[(q-1)1/qλ1/qmax(A*A)-1]<λmin(A*A)≤λmax(A*A)<1/q-1(q/q-1)q,则对任意的t∈[0,1],方程X-tA*X-qA=I都存在唯一的Hermite正定解并且X<q/q-1I.   引理4设矩阵函数F(X)=I+A*X-qA,若方程X=F(X)的正定解X*在区间[I,q/q-1I]里是唯一的,则存在X*的邻域:‖X-X*‖<δ,使得对(V)X0∈N(X*,δ),有Xn=F(Xn-1)迭代收敛到X*.   定理8假设A满足不等式(q/q-1)q[(q-1)1/qλ1/qmax(A*A)-1]<λmin(A*A)≤λmax(A*A)<1/q-1(q/q-1)q则在区间[0,1]上存在一组分点:0=t0<t1<…<tn=1和整数序列jk,k=1,…,n-1使点列Xk,j+1=G(Xk,j,tk),j=0,1,…,jk-1Xk+1,0=Xk,jk,X1,0=I,k=1,…,n-1有定义,其中G(X(t),t)=I+ tA*X-qA.并且当j→∞时,矩阵序列Xn,j+1=G(Xn,j,1),j=0,1,…收敛到X(1).   引理5若A=aU,其中a∈(C),U是一个酉矩阵,则方程(1)有唯一的解X=ωI,这里ω是下面方程的唯一正解ω=1+|α|2/ωq.   定理9设A=M(∧)N,M,N为酉矩阵,(∧)为对角矩阵,η是A最大的奇异值.令B(t)=M[t(∧)2/q+(1-t)η2/qI]2/qN,t∈[0,1].若矩阵A满足不等式(q/q-1)q[[(q-1)AA*]1/q-I]< A*AAA*>1/q-1(q/q-1)qI则对(V)t∈[0,1],方程X-B*(t)X-qB(t)=I都存在唯一的Hermite正定解X,且X>q/q-1I.   引理6令F1(X)=[A(X-I)-1A*]1/q,若方程X=F1(X)在区间[q/q-1I,∞]里的正定解X*是唯一的,则存在X*的邻域:‖X-X*‖<δ,使对(V)X0∈N(X*,δ),有Xn=F1(Xn-1)迭代收敛到X*.   定理10若矩阵A满足不等式(q/q-1)q[[(q-1)AA*]1/q-I]<A*AAA*>1/q-1(q/q-1)qI则在区间[0,1]上存在一组分点:0=t0<t1<…<tn=1和整数序列jk,k=1,…,n-1使点列Xk,j+1=G1(Xk,j,tk),j=0,1,…,jk-1Xk+1,0=Xk,jk,X1,0=ξI,k=1,…,n-1有定义,其中G1(X(t),t)=q√B(t)(X-I)-1B*(t),ξ=1+η2/ξq.并且当j→∞时,矩阵序列Xn,j+1=G1(Xn,j,1),j=0,1,…收敛到X(1)即方程X-A*X-qA=I的解.  
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