价格体系的上下波动对我国经济主体做出科学有效的经济决策有着十分显著的指导作用,它的高低变化也在资源配置过程中有着至关重要的作用,而CPI与PPI是我国现行的物价指数体系中两个最重要的统计指标,这两个指标分别从居民的消费角度和企业的生产角度来刻画了我国价格的基本情况。本文选取2007年1月到2014年12月的逐月月度CPI数据和月度PPI数据,其中月度CPI数据包括月度NCPI(国家CPI)、月度UCPI(城镇CPI)和月度RCPI(农村CPI),利用Copula函数来研究宏观经济数据问题,从定性、定量两个角度,与国家、城镇和农村三个纬度,来具体地研究居民消费价格指数与生产者物价指数之间的相依关系。通过Copula函数的定量研究表明,居民消费价格指数与生产者价格指数存在较强的内在相关性,并且三组数据普遍表现为下尾相关性要明显优于上尾相关性,但是农村本身自给自足的产业结构特征又导致了RCPI与PPI具有一定的特殊性,农村地区的PPI与RCPI同涨同跌的形态特征弱于城镇和国家。从经济学角度看,认为CPI与PPI存在较强相关性,并且呈现出双向传导关系。本文通过实证分析发现其尾部相关性表现出非对称性,并且进一步解释了呈现出该特性的原因。首先是国家为了遏制通货膨胀的恶性发展,在某些情况下会出台价格干预政策；其次是市场出现了产能过剩,市场本身大多处于供大于求的买方市场,企业定价权不强；再次是PPI与CPI的构成存在差异。本文研究定量的揭示了CPI与PPI之间复杂的内在关系,研究结果具有一定的借鉴意义。