求解随机变分不等式的SAA方法

来源 :大连理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xinyi
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变分不等式在交通、机械、计算机、电气、金融以及能源等等很多领域都发挥着举足轻重的作用,大多数均衡问题都能通过变分不等式理论来得到解决.20世纪60年代以来,确定型变分不等式的理论日趋完善和成熟,已经发展为数学规划领域非常有成果的学科.但在我们的实际应用中常常涉及诸如天气、温度、需求、喜好等随机不定因素,并且这些不定或随机因素对结果有着非常重要的影响,这就使得我们非常有必要去研究一类随机变分不等式.  本文的主要内容如下所示:  第二章,介绍了一些本篇论文中要用到的预备知识:变分不等式的相关定义与定理、关于投影的一些基本定义和性质、随机变分不等式的相关定义以及求解随机变分不等式的样本均值方法的介绍和一些它的应用.  第三章,介绍求解变分不等式的一些常用的算法,对接下来的章节中要用到的算法进行详细的介绍.  第四章,用积分偏差度量SAA问题的解集与SVIP问题的解集的收敛性并把求解变分不等式的投影收缩算法和阻尼牛顿算法分别运用到强单调随机变分不等式以及带有箱式约束的单调随机变分不等式的求解过程中并做出相应的数值实验,对于最后算出的数值结果我们给出了简单的分析.  
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