【摘 要】
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该文共四章.第一章介绍了西方利率风险衡量方法和管理方法的历史,指出运用利率衍生工具管理利率风险已经成为发达金融市场上金融机构管理利率风险的主流方法.接下来阐述了利
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该文共四章.第一章介绍了西方利率风险衡量方法和管理方法的历史,指出运用利率衍生工具管理利率风险已经成为发达金融市场上金融机构管理利率风险的主流方法.接下来阐述了利率衍生工具管理利率风险的理论方法,这一过程包括基准利率曲线的构造、利率期限结构模型的选择、利率衍生工具的定价和利率风险套期保值的理论方法.在第三章叙述了远期利率协议、利率互换、利率期货和利率期权管理利率风险的具体过程.在最后一章,该文在总结中国国债期货市场发展历史经验的基础上,结合发达金融市场运用利率衍生工具的条件,指出中国目前的条件离发展利率衍生工具市场有一定的差距,中国应该为发展利率衍生工具创造条件.文章最后提出了在中国发展利率衍生工具市场的对策和思路.
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