【摘 要】
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奇异随机控制问题,近年来得到了广泛的研究.它主要处理在有界变差控制作用下的随机最优控制问题.在有界变差控制作用下,系统状态的积累位移具有可加的性质.该文首次提出并研
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奇异随机控制问题,近年来得到了广泛的研究.它主要处理在有界变差控制作用下的随机最优控制问题.在有界变差控制作用下,系统状态的积累位移具有可加的性质.该文首次提出并研究了递归效用下的奇异随机控制问题.它的指标是由一类倒向随机微分方程来描述的.研究人员建立了它的动态规划原理以及值函数的连续性,并且证明了该问题的值函数是相应的Hamilton-Jocobi-Bellman方程的粘性解.此外,研究人员还讨论了一类特殊的奇异控制问题.在这种情况下,研究人员用惩罚逼近的方法得到了最优控制的特殊性质.该文共分两章.第一章研究人员研究递归效用下的一般奇异随机控制问题.第二章研究人员研究递归效用下的一类特殊的奇异随机控制问题.研究人员希望奇异控制来控制一个一维的线性随机微分方程.
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