石油价格与农产品价格之间的关系历来是人们关注的问题。随着我国石油和农产品对外依存度不断提高,国际油价与我国农产品价格的联系日益密切。我国特殊的成品油定价机制和国内农产品价格的调控政策可能导致国际油价与我国农产品价格之间存在非线性关联。本文以Brent石油期货价格代表国际石油价格,以大连商品交易所的玉米、大豆(黄大豆1号和黄大豆2号)期货价格代表我国农产品价格,运用结构突变协整检验和门限协整检验以及非线性Granger因果检验等方法,分析2004年12月22日至2014年1月30日的日数据。结果发现：(1)国际油价与我国农产品价格之间存在结构突变协整,突变点都在2007年后。国际油价与我国大豆、玉米价格的突变点分别为2007年7月和2008年8月。国际油价与我国农产品价格之间的协整关系在结构突变点前后发生了变化,结构突变点前不存在长期均衡关系,而结构突变点后存在长期均衡关系,即2007年后国际油价与我国农产品价格之间关联增强。(2)总体样本区间上,国际油价与我国农产品价格(除了黄大豆2号)之间存在门限协整,即存在非线性调整过程。(3)2007年前国际油价与我国农产品价格之间不存在因果关系,而2007年后国际油价单向影响我国玉米价格,国际油价与我国大豆价格之间存在双向因果关系。这表明国际油价与我国农产品价格之间存在非线性长期均衡关系,2007年后两者关联增强,并且国际油价影响我国农产品价格。本文还为主要结论给出相应的经济学解释并对政策制定者和投资者提出若干政策建议。