保险，作为商品社会中处理风险的一种有效方法，已被世界普遍采纳。风险分析问题也成为保险业最为关注的问题。现代风险理论主要是借助随机过程等数学工具发展起来的，它为保险公司的经营管理提供了理论依据和实际操作指导。保险公司作为经营风险的行业，其本身的风险更是不容忽视。本文从这一实际出发，对风险模型的破产问题进行了研究，旨在为保险公司更好的避免风险、稳定的经营提供理论上的帮助。　　 本文主要由五部分组成。　　 在第一章中，我们简单的介绍了我国保险业现状、风险理论的历史及论题的意义。　　 在第二章中，我们简单的介绍了齐次Poisson过程，更新论，矩母函数等一些基本的知识。这些都是本文的理论基础。　　 在第三章中，我们详细介绍了求解经典的风险模型的破产概率的过程。在经典的风险模型中，保费收取是连续的且理赔是一个复合Poisson过程。借助的主要工具便是随机过程。　　 在第四章中，我们在经典的破产模型的基础之上，建立了保费收入和索赔均为复合Poisson过程的双复合Poisson模型，带干扰的复合Poisson模型，索赔为保费到达的稀疏过程的Poisson风险模型，并讨论了三个模型盈利过程的性质，破产概率的一般表达式及其上界。　　 在第五章中，我们综合上一章中涉及到的模型，考虑一个带投资和干扰，保单到达为Poisson过程，且索赔过程不再单一，即考虑两类索赔过程分别为保单达到过程的稀疏过程和稀疏过程的风险模型。然后我们得到了Lundberg不等式及破产概率的一般表达式，并利用Matlab程序进行随机模拟，并制作出相应的GUI界面，将经典模型和此模型进行比较。所得理论数据与实际情况是相符的，并给出了相应的建议。