基于微分方程模型的不定信赖域算法研究

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信赖域算法以其较强的适定性以及全局收敛性受到最优化界许多研究者的关注。作为一类求解无约束优化问题的重要数值计算方法,其成为非线性规划问题的研究热点。信赖域子问题的构造和有效求解是实现信赖域算法的关键。目前已经建立了多种信赖域子问题的模型,如二次模型、锥模型、新锥模型以及张量模型等等。由于用二次函数模型去逼近目标函数计算方便且形式简单,因此二次函数模型是一种最基础、最重要的模型。二次函数模型信赖域子问题是目前信赖域研究的热点之一。微分方程模型是近年来求解二次函数模型信赖域子问题的一种有效的新型算法。目前大多算法是围绕正定信赖域子问题进行研究,不定信赖域子问题研究较少,本文主要围绕不定信赖域子问题研究。求解不定信赖域子问题的关键是通过修正不定矩阵将不定信赖域子问题转化为正定信赖域子问题。本文利用Bunch-Parlett分解、修改Cholesky分解方法修正不定矩阵,对求解微分方程模型的Adams四阶方法、Heun三阶方法和分段三次Hermite插值法、显式欧拉法等四种算法进行修正,提出了四种求解基于微分方程模型的不定信赖域子问题算法。数值实验结果表明:这四种算法优于其他不定算法,且更有效。此外,本文从理论上证明了修正休恩三阶算法的适定性。
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