该论文主要是以Brock和Hommes(简称BH)提出的信念自适应系统(ABS,Adaptive Beiliefs System)为基础,研究扩展了BH模型,用非线性动力学理论和数字模拟方法分析了系统复杂的动态行为,以及通过ABS系统的时间序列特征的分析,探讨了描述真实市场价格变动的动力学模型.该文各章主要内容:第一章介绍了研究背景,对证券市场非线性动力学研究成果进行了综述,以及概要介绍了该论文的主要内容.第二章讨论了金融研究范式的转变,即从传统的线性、完全理性和范式到非线性和有限理性的范式的转变,目的是阐述该研究的基本指导思想和方法.第三章对中国股市进行了泡沫的检验和R/S实证分析.研究结果表明中国股市存在着泡沫,股价的变动也不遵循随机游走,而是有偏的随机游走.第四章以BH提出的ABS为基础,考虑投资者的从众行为,引入了从众效应系数,研究扩展了BH模型,构建了一个更一般性的新的动力学模型,即新模型包含了BH模型.第五章基于扩展后的新模型,列举了三个典型的例子,用非线性动力学理论和数字模拟相结合的方法,研究分析了ABS系统的动态行为,并从中获得了一些重要的结论.第六章引入了有条件进化的概念,对第四章建立的动力学模型进行了修正.通过对模型产生的时间序列的分析可以发现,其统计特征与真实的金融序列很相似,并能较好地解释波动的集群性和"厚尾"现象.第七章对全文进行了总结,归纳了论文的特点和创新之处,以及展望了进一步研究的方向.