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目前,大部分研究只考虑了保险公司的投资问题而忽略了再保险公司的管理.但是再保险公司也会面临破产,也需要投资它的资产到金融市场去管理它的财富.所以,本文主要研究了在保险公司能够购买比例再保险的条件下,保险公司和再保险公司的最优投资问题.并且我们得到了关于保险公司的终端财富期望指数效用最大化和再保险公司的终端财富期望指数效用最大化以及破产概率最小化的相关结论.本文主要工作如下：第一章,简单概括了保险公司和再保险公司的研究背景及其最新研究动态.接着介绍了本文的主要内容及其结论.第二章,主要介绍了几种索赔过