一类相依风险模型的混杂分红策略

来源 :曲阜师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：A2335767

【摘要】

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在古典复合Poisson风险模型中，总是假定索赔额与索赔来到时间间隔相互独立，事实上这种假设不能够充分的描述现实情况，所以越来越多的相依模型被研究．本文考虑了索赔额与索赔来到

【作者】

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杨利楠

【机构】

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曲阜师范大学

【出处】

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曲阜师范大学

【发表日期】

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2012年01期

【关键词】

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概率论随机过程相依风险模型混杂分红策略

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在古典复合Poisson风险模型中，总是假定索赔额与索赔来到时间间隔相互独立，事实上这种假设不能够充分的描述现实情况，所以越来越多的相依模型被研究．本文考虑了索赔额与索赔来到时间间隔具有相依关系的复合Poisson风险模型下的混杂分红策略．给出了这一模型下Gerber-Shiu期望折扣罚金函数满足的积分-微分方程和这一方程的解．然后研究了分红折现期望的齐次微分方程及其解，最后给出了在特殊情况下的破产概率．

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