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风险管理一直是金融机构高度重视的问题,也是金融机构无法回避、必须积极应对的问题。随着全球经济的快速发展,金融市场不断的改革以及金融产品的不断创新,银行业所面临的风险日益增加,特别是近年来频发的操作风险事件,几乎涵盖到所有的业务类型、业务部门以及业务流程。因此如何管理操作风险,对于银行业来说意义十分重大。目前国内的研究大多集中于操作风险的定性管理,而操作风险的定量管理研究还处于初级阶段,业内还缺乏一套完整且比较适用于国内银行业的操作风险度量方法。准确度量操作风险是有效管理操作风险的前提,因此对操作风险度量方法进行深入研究,从而开发建立我国银行业的操作风险计量方法是我国银行业的当务之急。损失分布法是业界目前用来度量我国银行业操作风险的主要方法,相比较其他方法而言,对银行业的操作风险进行风险经济资本计量比较现实合理。因此本文选取损失分布法作为本文的研究对象,以中国农业银行2000-2009年的操作风险损失数据为样本,在考虑到商业银行在操作风险发生后,出于维护自身的声誉形象,对实际损失进行隐瞒的这种情况下,提出了基于复合Poisson-Geometric分布的损失分布法来度量商业银行的操作风险。通过本文的研究以期为我国银行业的操作风险定量分析提供有益借鉴,并且对于完善和发展损失分布法在操作风险度量方法中的应用具有重要的理论和现实意义。首先在拟合操作风险的损失频率函数时,将业界广泛应用的Poisson分布与本文提出的复合Poisson-Geometric分布模型进行分析比较,通过广义似然比检验发现中国农业银行的操作风险的损失频率分布函数服从复合Poisson-Geometric分布而不是传统损失分布法中的Poisson分布,表明基于复合Poisson-Geometric分布的损失分布法模型能更准确地的度量中国农业银行的操作风险。其次,本文在拟合样本的损失强度分布函数时,通过P-P图拟合、K-S检验发现损失强度分布函数服从对数正态分布；最后,本文采用蒙特卡洛方法来模拟中国农业银行2000-2009年操作风险损失数据的VaR,并利用此模型估计出了中国农业银行操作风险经济资本金,发现基于Poisson分布的损失分布法模型低估了操作风险。