【摘 要】
：
金融市场的波动存在着前后相依性,反映了金融市场的波动存在动态特征.传统的经济计量建模理论与方法是基于波动为静态的,无法对金融市场的波动进行描述与刻画.自1982年Engle
论文部分内容阅读
金融市场的波动存在着前后相依性,反映了金融市场的波动存在动态特征.传统的经济计量建模理论与方法是基于波动为静态的,无法对金融市场的波动进行描述与刻画.自1982年Engle创造性地提出自回归条件异方差的ARCH模型以来,到目前为止,金融市场波动建模理论有了长足的发展.不仅有线性GARCH模型、非线性GARCH模型,而且有多维GARCH的扩展;除了基于可观察序列的自回归条件异方差ARCH类模型外,还有由于重视潜在信息过程而由Clark(1973)、Taylor(1982)提出的随机波动SV模型,这两类刻画金融市场波动特征的模型已构成一个庞大体系.借助于现代波动建模理论与方法对金融市场的波动规律与结构进行深入研究是该论文的中心议题.
其他文献
随着知识经济的到来，人类已由工业社会进入信息社会，信息和知识正成为现代企业的核心战略资源，物业管理企业作为房地产业的重要部分，必须跟上时代的步伐，大力开发利用各种信息资源
该文探讨的就是在工程招投标过程中采用的一种全新的招投标模式--工程量清单模式.该文从中国建筑工程招投标的实际出发,结合中国市场经济的发展现状,对中国建筑工程招投标模
该文在国际和国内学术界对项目融资和信用风险研究的基础上,总结出了项目融资中贷款的违约风险关键因素,并且通过一定的建模方法试着对违约风险进行了量化.首先对项目融资和
该论文综合运用现代管理学、信息经济学、行为科学、系统论、博弈论和伦理学以及会计学理论、思想与方法,全面进行会计假账的道德透视与会计道德管理理论及其应用问题研究,并
该文阐述了现代证券投资组合理论的基本思想,概要的叙述了现代证券投资组合理论的两个分支理论即资本市场理论和资产套利理论,并分别分析了这些理论在实际应用中的优势和缺陷
该文认为，世界上住宅金融建设开展得较为成功的国家，都有自己的一套独特的住宅金融模式，而这套模式都是在对本国的政治、经济、人口等各方面情况进行综合考虑的基础上做出的选择