金融市场的波动存在着前后相依性,反映了金融市场的波动存在动态特征.传统的经济计量建模理论与方法是基于波动为静态的,无法对金......

文章从单变量的协整思想出发,根据Bollerslev、Engle(1993)协同持续,采用变量GARCH的方法来研究我国沪深股市A股的波动协同持续性......

提出了向量随机波动模型波动协同持续(common persistence in volatility)的定义,证明了波动协同持续与协整(cointegration)两者之......