再保险是一种新型且有效的风险管理工具,保险公司可以通过购买再保险合同来有效的降低因为偿还债务的能力不足导致破产的风险.随着风险管理策略的发展,为了平衡保险公司与再保险公司之间的利益,越来越多的学者对最优再保险问题进行了研究.很多文献都是考虑保险公司的利益,基于期望保费原理,通过最小化VaR和CTE风险度量研究最优再保险的问题.众所周知,保险公司和再保险公司的利益是冲突的.因此,本文考虑到再保险公司的利益,基于扭曲保费原理通过最小化VaR风险度量建立数学模型,对最优再保险策略问题进行了研究,给出了分出损失函数的具体形式.并利用MATLAB举出实例具体分析.特别地,当再保险公司向保险公司收取的保费原理为期望保费原理时,通过最小化CTE风险度量建立数学模型,对最优再保险策略问题进行了研究,给出了分出损失函数的具体形式.近年来,有文献考虑到投保人、保险公司和再保险公司,考虑保险公司的利益求解最优保险与再保险策略,还有文献同时兼顾到保险公司和再保险公司双方共同的利益,对最优再保险策略进行求解.本文也考虑到投保人、保险公司和再保险公司,同时兼顾到保险公司和再保险公司双方共同的利益基于扭曲风险度量和扭曲保费原理建立数学模型,对最优保险和再保险策略问题进行了研究,利用Neyman-Pearson引理对模型进行求解.特别地,当风险度量为VaR风险度量且保费原理为期望保费原理时,我们得到了最优保险与再保险策略.本文最后一部分工作在其他学者工作的基础上,利用其得到的最优分出损失函数具体形式,通过建立数学模型对再保险保费原理的最优安全负载进行讨论.考虑到再保险公司的利益,本文基于扭曲风险度量和扭曲保费原理建立了数学模型.特别地,当风险度量为VaR风险度量且保费原理为期望保费原理时,我们的结果是其他学者研究结果的一个推广.当风险度量为CTE风险度量且保费原理为期望保费原理时,对再保险保费原理的最优安全负载进行研究讨论.