基于ARCH族模型的我国B股市场向境内投资者开放前后收益波动性研究

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【摘要】

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中国的B股市场建立的初衷,是吸引境外投资者.2001年2月19日中国政府改变政策,对境内投资者开放B股市场,从那以后,B股股票市场的收益率波动性发生明显变化,本文采用ARCH族模型

【作者】

：

丁圆元李江

【机构】

：

天津工业大学经济学院天津300387

【出处】

：

商情

【发表日期】

：

2017年3期

【关键词】

：

B股市场境内投资者波动性 ARCH模型

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中国的B股市场建立的初衷,是吸引境外投资者.2001年2月19日中国政府改变政策,对境内投资者开放B股市场,从那以后,B股股票市场的收益率波动性发生明显变化,本文采用ARCH族模型,划分我国B股市场开放与否的时间段,通过股指日对数收益率和波动性的实证研究,分析探讨两个市场的差别体现,并从投资者角度分析其原因.

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