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文章结合多分辨率小波分析方法和Copula技术对上证指数与恒生指数的尾部相关性进行了分析。重点利用Archimedean copula函数族中的Gumbel copula，探讨了上证指数与恒生指数收益率在不同尺度上分解后的数据的上尾部相关性。通过量化的尾部相关性揭示了股票市场的变化。
上证指数与恒生指数的copula尾部相关性研究
【摘 要】
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文章结合多分辨率小波分析方法和Copula技术对上证指数与恒生指数的尾部相关性进行了分析。重点利用Archimedean copula函数族中的Gumbel copula，探讨了上证指数与恒生指数收
【机 构】
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天津科技大学经济管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年8期
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