尾部相关性相关论文
以2014年11月17日沪港通开启日为分界点,基于GARCH-Copula及CoVaR模型,对中国内地股市与香港股市的相关性及风险溢出强度进行研究.......
随着中国经济的加速发展和国际地位的不断攀升,中国在成为全球第二大经济体的同时,股票市场的规模与影响力也逐渐显现出来。近年来......
随着金融自由化步伐的加快,我国银行间的关系网络日益复杂,这使银行风险溢出效应更为广泛,可能会导致局部风险转化为大规模的系统......
在统计学中,正态分布无疑是应用最为广泛的分布之一,但人们发现许多金融、气象数据通常会呈现出一定的偏斜特性,并不严格服从正态......
Copula函数作为描述相关结构的有效工具,在实际应用中具有许多优点,可有效度量各种相关模式及相关程度.近年来,随着Copula理论的逐......
金融市场在飞速发展,人们越来越离不开金融市场,投资者希望通过金融市场获得回报,企业想要从金融市场融资来扩大生产,政府通过金融......
随着金融自由化步伐的加快,我国银行间的关系网络日益复杂,这使银行风险溢出效应更为广泛,可能会导致局部风险转化为大规模的系统......
发展低碳经济不仅是我国的经济发展战略,也是我国占据世界经济竞争制高点的重要举措。碳排放权交易市场的建立是世界发展低碳经济......
本文通过CoVaR方法,结合GARCH模型和Copula函数,构建GARCH-Copula-CoVaR模型测度了银行与房地产两个行业在极端情况下的风险关联性......
Copula函数是研究变量间相关性的重要工具，它不仅能反映变量间相关性的大小还能反映变量间的相关结构，本文首先介绍了 Copula 的相关......
给出了三维Copula函数模型中未知参数的估计方法及最优三维Copula函数的选择方法,此构造方法对研究多变量之间的相依性提供了新途......
中澳两国同为G20峰会的成员,近年来贸易规模不断扩张,贸易联系紧密,两国资本流动日益活跃,股票市场是否也存在一定联动性?本文先对......
本文首先详细的介绍了Copula函数的相关理论,主要是包括Copula函数的概念与其基本性质、Copula函数的相关性测度、Copula函数的参......
目前金融风险是国际、国内都非常关注的课题。随着全球经济的不断深入，金融市场之间的相互依赖性、相互影响与日俱增。于金融市场间......
股票收益率尾部相关性是研究金融市场关联性的重要内容.由于传统的τ、ρ等相关系数是对随机变量的全局度量,不适合用于收益率分布......
本文采用静、动态Copula函数以及基于秩的极大似然估计方法对中美两国基础材料行业股市尾部相关性进行研究;首先对样本数据进行重......
期刊
金融市场的相关性研究比较复杂,其中股票收益率尾部相关性是研究金融市场关联性的重要内容.而传统的相关性系数研究有很多局限性,......
金融风险分析中尾部相关性的研究是一个重要课题,而Copula从其概念的提出伊始便与相关性的研究有着最为直接的联系,因此利用Copula......
基于C opu la函数导出的尾部相关性,以四个国家的股票指数的对数收益率序列为研究对象,分析了次贷危机前后国际股票市的相关结构变......
选取沪深300指数及沪深300股指期货当月连续合约日内5 min高频交易数据为研究对象,研究我国股票期现货市场波动率聚集性及尾部动态......
股指收益率相关性问题多数从线性相关和静态相关的角度进行研究，本文预选取上证综合股指和恒生AH股H指实际数据,采用时变条件Copula......
以概率作为相关度量指标，分整体相关性和尾部相关性对沪深两市收益进行考察。整体相4关性采用概率方法中的变化协调形成的相关性作......
采用paircopula模型对多维情彤下的尾部相关性进行了分析，以中国内地及周边国家和地区的股市周收盘价为研究对象，采用经验分布拟合边......
在脑电信号的实时采集过程中,噪声伪迹会对采集到的脑电信号产生较大的畸变。利用Copula理论结合AR时间序列模型研究脑电信号与引......
利用趋势平稳过程对石油价格和卢布汇率价格序列进行处理,应用Copula-kernel模型对石油价格和卢布汇率的尾部相关性进行了研究。实......
分别利用单参数和双参数的阿基米德族Copula函数对美国国债市场与纽约石油期货市场之间的尾部相关性进行分析，并与美国股票市场与石......
采用条件概率对相关性建模的方法，对有色金属、酿酒食品、银行类、外贸、钢铁和房地产6个板块进行尾部相关分析，结果表明：整体上左尾......
借鉴Copula函数在尾部相关性研究的应用理论,建立Copula函数模型,对不同季度上证指数的尾部相关性进行研究,并利用上证指数进行实......
波动率聚集性是金融资产收益率序列中的一个重要特征。构建了Markov机制转换Copula模型研究中国股票市场的波动率聚集性(波动率相......
金融市场之间相关性的研究一直备受重视。金融危机等极端事件的发生增加了市场之间的尾部相关性。TailCoR模型是一种新的度量尾部......
在期货市场中,套期保值者作为其重要的交易主体,根据期货与现货市场的相关性程度,利用套期保值策略进行风险控制,规避价格波动风险......
通过极值理论和Copula族函数对2011～2016年伦敦黄金现货价格和我国创业板股票指数历史收益率的相依结构进行研究.结果显示,我国创业......
列出了几种不同含义的相关系数以及用连接函数计算这些相关系数的方法,并就使用相关系数时所存在的问题及评价的标准做了一些注记......
以沪深300指数和深证成份指数的尾部相关性实证分析为例，利用Copula函数分析金融风险尾部相关性。实证表明：GumbelCopula函数能够很......
文章在金融危机背景下，利用Granger因果检验分析我国沪深股市问的因果导向关系，接着更进一步利用copula-GARCH—t模型对两大股市的相......
投资组合理论要求在尽可能多的市场上进行投资组合，因而研究两个股票市场之间的尾部相关关系对全球投资组合和风险管理具有重要的意......
构造Archimedean Copula-EGARCH混合模型对我国金融市场中上证综合指数和创业板指数、上证综合指数和中小板指数的相关性及深圳成......
本文结合GARCH类模型与静态及动态时变Copula函数针对基于除燃料油期货之外的国内能源期货编制的南华能源期货指数、基于北海布伦......
本文用时变SJC Copula函数和基于秩的极大似然估计法对沪港两市的尾部相关性进行了实证研究。结果表明沪港股市的下尾相关程度略大......
研究房地产股票与股市大盘之间的相关关系，对于构建投资组合以及分析股票基本面都有着重要作用。笔者通过运用 Copula 函数建立了房......
不同时段长度的径流极值事件之间存在相关性,极值事件的共同发生具有重要的现实意义。基于极值理论,利用广义极值分布对不同时段长......
假设风险满足一定条件,利用Copula和蒙特卡洛模拟方法对边际分布的选择和边际分布间的尾部相关关系两个方面进行分析,并得出结论:......
应用阿基米德Copula分析沪深股票市场投资组合风险,样本区间从2000年1月4日至2006年11月8日,共1 639组有效数据.首先,由于金融数据......
构建了随机copula模型来研究中国股市量价间的尾部相关性。采用上证综合指数和深证成分指数的价格和交易量数据进行了实证研究。结......
国际石油价格近年来出现了多次大幅度波动,俄罗斯卢布汇率短时间内大幅下挫,引发"卢布危机"。文章通过建立国际石油价格同俄罗斯实......
文章尝试采用基于quotient统计量的Gamma分布对资产之间的尾部相关性进行显著性检验，在确定资产之间显著尾部相关的基础上，采用t--co......
在投资理论中,组合投资理论是一支奇葩,它能够显著地降低金融资产的非系统风险,因而受到很多投资者的追捧。而组合投资理论中首先......
Copula函数,即连接函数,是研究随机变量间相关性的一种新的统计工具,它能够描述变量间非线性的相关关系。本文对Copula函数的理论,......
