【摘 要】
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市场风险与信用风险、操作风险一起,并列为巴塞尔协议框架计算最低资本要求的三大元素。自上世纪九十年代中期推出以来,市场风险计量方法随着风险和管理实践的变化而不断演进
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市场风险与信用风险、操作风险一起,并列为巴塞尔协议框架计算最低资本要求的三大元素。自上世纪九十年代中期推出以来,市场风险计量方法随着风险和管理实践的变化而不断演进。由于国际金融危机揭示出市场风险资本计量中存在的交易账户与银行账户划分不清导致监管套利、风险捕捉不全、难以应对极端损失等缺陷,巴塞尔委员会启动了对交易账户市场风险资本计量方法的全面改革,按照多维度覆盖风险、谨慎对待内部模型、充分考虑压力情境等原则,对完善账户划分、计量技术、风险管理、监管方法等提出新的更精细化的要求,有助于提升银行风险管理和计量的审慎性。
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