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以高频数据为载体,研究它的日内周期性和日间趋势性;利用小波分析中的多分辨分析方法对短期周期性和长期趋势性进行分离.对多分辨分析后的效果进行检验,发现对日内周期性滤波的拟合度比FFF方法高.多分辨分析方法能更好地识别高频部分的细节,有助于对金融市场微观结构的研究.
基于小波分析的股市高频“日历效应”研究
【摘 要】
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以高频数据为载体,研究它的日内周期性和日间趋势性;利用小波分析中的多分辨分析方法对短期周期性和长期趋势性进行分离.对多分辨分析后的效果进行检验,发现对日内周期性滤波
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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河北工业大学学报
【发表日期】
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2005年4期
【基金项目】
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河北科技大学校科研和教改项目
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