日历效应相关论文
在后疫情时代背景下，微度假已成为居民主要的休闲度假方式，本研究选取福州市具有代表性历史文化街区的烟台山景区和三坊七巷景区作为......
日历效应是旅游活动在年内变化的时间节律,主要体现在季节效应、节日效应和周末效应.基于景区级别—旅游客流量模型,收集新疆吐鲁......
寻求证券市场波动的规律是无数投资者和理论研究者探求的目标.我国证券市场还处于发展阶段,是一个新兴市场,相对于西方发达国家的......
IPO抑价是指上市公司在上市发行新股当天的股票发行价格明显低于上市当天的收盘价格或者一段时间内的市场价格的现象,从而出现一种......
对于市场有效性理论的争论和探索,极大地丰富了人们对于股票市场的理解。特别是在实证过程中大量违背市场有效性的异常现象的发现,......
有效市场理论假说是由法玛于1970年深化并提出的，该假说目前已发展成为西方现代金融理论的基础。有效市场的是指，资本市场上的证券价......
一、简介“日历效应”(calendar effect)是现代金融学研究中一种奇特的现象,是金融市场微观结构理论研究中的重要发现,数十年来一......
【摘要】吉日偏好是否会影响上市公司年报披露时间的选择？本文通过实证分析发现，上市公司选择年报披露时间以尾数为8的日期最多，尾数......
针对金融高频数而开发的极差波动估计量因能更精确地度量波动率而备受关注.根据方差有效性结合数值模拟,推导出了已实现极差多幂次......
已实现波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动度量方法,具有不需要模型和计算方便的优点.赋权已实现波动则对已实现波动进行......
降低库存可以提高手机零售企业的效益。手机零售市场具有时间不确定性,也有一定规律性。特定日期、特定时刻往往是手机购买的旺季......
在高频数据的基础上,利用弹性傅立叶形式回归技术,对上海股市的"日历效应"进行了定量研究,发现上海股市收益率的波动呈现日内单"U"......
以高频数据为载体,研究它的日内周期性和日间趋势性;利用小波分析中的多分辨分析方法对短期周期性和长期趋势性进行分离.对多分辨......
Fama(1970)首次提出有效市场假说,但是广大学者在之后的研究中发现市场中存在许多不符合有效市场假说的异象,日历效应就是其中较为......
在全域旅游的大背景下,城市居民短频休闲旅游已成为其重点生活方式。日历效应是居民出游时间选择的规律性表达以及景区全年接待量......
结合国内外研究新进展对金融高频数据波动率的特征进行综述,对比分析了已实现波动、已实现极差波动、已实现双幂次变差、偏差校正......
上周行情整体调整不断，跌跌不休，很多投资者很担心。笔者认为大可不必，笔者几周前认定沪指将调整宽幅震荡，如期而至，对于二月份，认为市场......
运用GARCH模型和滚动样本检验方法,实证分析了自股权分置改革完成以来,沪深股市与台湾股票市场的星期效应和月度效应,研究了海峡两......
本文构造全新的指标——Fama—French三因子模型横截面回归残差平方和，运用滚动样本检验方法，从行为经济学的视角考察中国沪深两市A......
景区旅游具有年内时间变化规律,即随着日历月、周和节假日的变化,而呈现规律性涨落变化的特点,这种规律性称为日历效应。随着我国......
<正>一、引言客流预测技术是交通运输领域的研究热点之一。一般而言,客流预测可分为相关模型预测法和时间模型预测法。相关模型预......
过去的研究表明,中国股市的运行效率受到政府监管与干预并存在非对称交易的现象。2010年3月31日,中国股票市场实行了融资融券交易......
原油在全球持续稳定的经济发展中发挥着不可替代的作用。作为世界上最为重要的基础能源之一,世界各国人民对其需求量在不断地增加......
随着行为经济学相关理论的发展,传统经济学的有效市场假说受到挑战,各种市场异象则是最好的例证。行为经济学很好地解释了这些市场......
随着我国资本市场的快速发展，沪深300股指期货也在筹备多年后，于2010年4月由中国金融期货交易所推出，股指期货的正式运行在我国证券市......
日历效应是指金融市场与日期相联系的非正常收益、非正常波动，它是市场上的异常现象，违背了有效市场理论。因此通过对此效应的研究不......
现如今,黄金不仅作为个人财富的标志,也作为一国金融系统稳定发展的坚强后盾。2008年1月9日,黄金期货合约正式在上海期货交易所交......
对黄金期货的日历效应研究可以为投资者在黄金期货市场上的投机、套利和避险提供重要的决策依据。为系统检验上海黄金期货的日历效......
我国资本市场近年进入高速发展的时期,交易制度不断完善,金融产品也不断丰富。经过多年的仿真交易的执行和筹备检测,2010年4月16日......
为了了解上证50ETF在运行中是否存在日历效应,并根据日历效应的一般性规律为非机构投资者提供更好的交易策略和交易依据,提升其在......
传统的金融学理论认为资本市场是有效的,基于CAPM和EMH的分析,在资本市场上,投资者获得的收益与其承受的风险是相匹配的,假如市场......
创业板是培养具备优秀发展前景的中小型企业的摇篮,是建设我国多层级资本市场体系的重要组成部分,它的健康运行不仅有利于以高新技......
传统金融理论是基于有效市场理论和理性人假说提出的,而日历效应等市场异象构成了对传统金融理论极大的挑战。基于引入多种虚拟变......
期刊
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
根据有效市场假说和资本资产定价理论,资本市场上的证券价格已经充分且准确地反映了所有可获得信息,这暗示着各资产收益率不可能存......
一国期货市场的效率高低是判断一国期货市场发展成熟和完善程度的主要标准。提高期货市场效率，让期货市场的功能得到充分发挥，是我们......
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日历效应是指证券及其他金融衍生品出现的在某一特定时间进行交易可以获得超额收益率的现象,同时也为投资者创造了盈利的机会。本......
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"日历效应"指金融市场与日期相联系的非正常收益、非正常波动,主要包括季节效应、月份效应、星期效应和节日效应。早期研究发现A股......
近年来,随着股票市场在经济中发挥着越来越重要的作用,股市中产生的各种现象也逐渐成了研究的重点。日历效应作为受到普遍关注的股......
文章选取2010~2014年上海黄金期货交易所黄金连续主力合约期货日收盘价数据,通过对后金融危机时期我国黄金期货市场的对数收益率的......
价格波动是鲜切花流通市场上的核心问题,相较于传统交易市场,拍卖市场具有一定的价格稳定机制,但仍存在因时期变化而产生的价格周......
高频金融数据的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域.高频数据"日历效应"是金融市场微观结构研究领域的重要发现,但是金融......
高频金融数据的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。与低频数据不同,高频数据通常具有“日历效应”和波动长记忆性。本......
选取2008年1月9日到2014年4月30日为研究期间,使用ARMA-EGARCH-GED模型,对黄金期货收益和条件波动方差的星期效应、月份效应、季节......
