【摘 要】
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近年来,我国债券市场作为直接融资的渠道发展迅速,信用债成为企业融资的首要选择,同时信用风险的评估也成为金融市场最核心的议题,信用利差则量化了不同评级信用债的信用风险
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近年来,我国债券市场作为直接融资的渠道发展迅速,信用债成为企业融资的首要选择,同时信用风险的评估也成为金融市场最核心的议题,信用利差则量化了不同评级信用债的信用风险。本文通过对不同评级信用利差的自回归分析,选择AAA信用利差作为代表,对其影响因素进行进一步研究,结果发现居民价格指数、7天回购利率、上证指数收益率对其影响显著,且AAA信用利差的历史平均值(前5期)能够较好的拟合当期值。
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