【摘 要】
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利用同城票据交易的变化领先于GDP变化的特点来实现对GDP的预测.采用相关分析方法寻找出同城票据交易较GDP变化的领先量,并以此作为GDP变化的控制变量,修正了已有的同城票据
【机 构】
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中国人民银行上海总部,上海大学理学院
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11071158);上海市重点学科建设资助项目(S30104)
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利用同城票据交易的变化领先于GDP变化的特点来实现对GDP的预测.采用相关分析方法寻找出同城票据交易较GDP变化的领先量,并以此作为GDP变化的控制变量,修正了已有的同城票据交易对GDP预测的线性模型.本研究在线性模型的基础上叠加了一个关于GDP序列的非参数自回归项,从而建立了带同城票据交易控制变量的对GDP进行预测的半参数自回归模型.运用局部回归模型改进半参数模型的估计算法,获得了满意的拟合及预测效果.计算结果表明,GDP变化对同城票据交易控制变量的依赖是线性的,而对历史GDP状态的依赖却是非线性的.
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