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针对中国股票市场封闭式基金折价现象,回望期权方法能较好地估算证券的流动性折扣,即基金交易的流动性不足这个因素对其折价的解释能力。该方法对类似中国这样的新兴证券市场具有一定的应用价值:不但能为证券市场管理者提供有价值的信息,为监管者判断市场是否理性提供依据,还能为投资者提供合理的参考交易价格。
证券流动性折扣的期权定价方法——封闭式基金折价的流动性分析
【摘 要】
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针对中国股票市场封闭式基金折价现象,回望期权方法能较好地估算证券的流动性折扣,即基金交易的流动性不足这个因素对其折价的解释能力。该方法对类似中国这样的新兴证券市场
【机 构】
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天津大学管理学院,天津财经大学金融系
【出 处】
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西南交通大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2005年01期
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