【摘 要】
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本文考察了股票型基金经理的业绩持续性，运用数据整合的方法得到基金经理的历史业绩，选取总收益、基准调整收益和Fama—French三因子超额收益等指标，利用列联表分析法对基金经理
【机 构】
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全国社会保障基金理事会,中国建筑一局装饰工程有限公司,中国科学院大学
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本文考察了股票型基金经理的业绩持续性，运用数据整合的方法得到基金经理的历史业绩，选取总收益、基准调整收益和Fama—French三因子超额收益等指标，利用列联表分析法对基金经理在短期（1个季度）、中期（6个月）和长期（1年）的业绩持续性进行实证检验。结果表明，基金经理业绩存在显著的短期持续性和较弱的中期持续性，业绩持续性最长为1年半。这说明，从长期来看，基金经理无法持续地战胜市场。进一步选取单只基金规模、基金公司总资产管理规模、基金经理从业年限和基金持股集中度等四个因素，对样本基金经理的业绩进行分组对比，
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