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研究了证券投资决策分析问题,建立了具有不确定性扰动的不变比例投资计划法的系统优化模型,应用复合形最优算法,给出了H∞范数有界约束条件下的最优决策算法,并通过简例说明了算法的有效性.
具有l2范数有界不确定性扰动的证券投资决策分析
【摘 要】
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研究了证券投资决策分析问题,建立了具有不确定性扰动的不变比例投资计划法的系统优化模型,应用复合形最优算法,给出了H∞范数有界约束条件下的最优决策算法,并通过简例说明
【机 构】
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东华大学旭日工商管理学院,济南军区司令部设计所,山东工业大学
【出 处】
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东华大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2001年3期
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