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本文采用GARCH模型,并引入两个虚拟变量,来实证研究融资融券推出、标的股扩容对沪深股市波动性的影响,研究发现,融资融券推出对沪深股市的影响一致,都在一定程度上降低了股市的波动;而标的股扩容在短期内未对沪深股市产生明显的冲击,可能与选取的样本区间较短有关。
融资融券推出、标的股扩容对股市波动性的影响——基于GARCH模型的实证研究
【摘 要】
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本文采用GARCH模型,并引入两个虚拟变量,来实证研究融资融券推出、标的股扩容对沪深股市波动性的影响,研究发现,融资融券推出对沪深股市的影响一致,都在一定程度上降低了股市
【机 构】
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南京航空航天大学经济与管理学院,
【出 处】
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当代经济
【发表日期】
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2013年22期
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