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按照购买力平价理论,两国货币购买力之比是决定汇率的基础,这种理论的数学模型称为均值回复模型.本文研究了连续时间汇率均值回复模型的统计推断问题,给出了模型参数的估计方法及均值回复的假设检验方法.
汇率均值回复模型的统计推断
【摘 要】
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按照购买力平价理论,两国货币购买力之比是决定汇率的基础,这种理论的数学模型称为均值回复模型.本文研究了连续时间汇率均值回复模型的统计推断问题,给出了模型参数的估计方
【机 构】
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河南师范大学经管系
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2001年11期
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