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假设资产股票价格的跳过程为比Possion过程更一般的一类更新过程,考虑受多个跳跃源影响的情况下,利用等价鞅测度变换方法,给出了具有随机利率的跳扩散模型的期权定价公式.
有多个跳跃源的跳扩散模型的期权定价
【摘 要】
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假设资产股票价格的跳过程为比Possion过程更一般的一类更新过程,考虑受多个跳跃源影响的情况下,利用等价鞅测度变换方法,给出了具有随机利率的跳扩散模型的期权定价公式.
【机 构】
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燕山大学理学院
【出 处】
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郑州大学学报(理学版)
【发表日期】
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2012年1期
【基金项目】
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河北省教育厅项目,编号Z2008136
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