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在引进布莱克-斯科尔公式进行实物期权定价的基础上,考虑了因素的不确定性对实物期权定价的影响。为了消除这些影响,采用概率分布法处理不确定性因素。先直接利用随机数考虑离散情况下的期权定价,再使用蒙特卡罗模拟方法进行反复计算,减少误差,这样得到的结果更加稳定且贴近实际,从而有利于做出更精确的决策。
蒙特卡罗模拟方法在实物期权定价中的应用
【摘 要】
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在引进布莱克-斯科尔公式进行实物期权定价的基础上,考虑了因素的不确定性对实物期权定价的影响。为了消除这些影响,采用概率分布法处理不确定性因素。先直接利用随机数考虑
【机 构】
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中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
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广东商学院学报
【发表日期】
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2007年01期
【基金项目】
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湖南省自然科学基金资助项目(04JJ3076);中南大学文理基金资助项目(0502011)
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