【摘 要】
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伴随我国金融市场整体发展程度的提升,杠杆水平提速已成为风险控制的关键所在。保险市场作为社会经济稳定器与助推器,风险有效分散、合理管控一直是其中的热点问题。文章构建
【机 构】
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中国海洋大学经济学院,中国海洋大学海洋发展研究院,国家海洋信息中心
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71503238);中国博士后科学基金资助项目(2017M621044);山东社科新型智库研究专项(19CZKJ25)
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伴随我国金融市场整体发展程度的提升,杠杆水平提速已成为风险控制的关键所在。保险市场作为社会经济稳定器与助推器,风险有效分散、合理管控一直是其中的热点问题。文章构建Copula-CVaR组合模型,测度中国寿险公司整合风险。为提高寿险公司资产组合拟合精度,构建GARCH(1,1)-skewt模型拟合资产组合收益的边缘分布,并刻画其相依结构。通过比较样本对象VaR和CVaR测算数值,得出对整合风险测度的适用方法。实证结果显示,证券类资产对寿险公司风险影响较大,而CVaR更适用于该特征下整合风险衡量。计算结果也与
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