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银行货款的收益率在很多情况下具有模糊随机性。将货款收益率刻画为模糊随机变量，使用半方差作为风险度量方式，建立半方差约束下的模糊随机收益率货款组合优化模型，目的是在一定的半方差约束和置信水平下，最大化货款组合的收益率不小于预置收益率的本原机会测度。应用集成模糊随机模拟、神经网络、遗传算法的混合智能算法进行求解，最后通过实例验证了模型和算法的可行性和有效性。