修正的威布尔分布相关论文
投资组合的风险和收益变量完全由它们收益的多元分布的信息所决定，传统的投资组合理论都是假定资产收益服从正态分布，而实证表明它具......
本文引入了Sornette et al（2000b）提出的一种修正的威布尔分布，对其参数进行了估计，并将此分布对沪深股市投资组合收益率进行了分析。......
20世纪70年代以后，以布雷顿森林体系为标志的固定价格体系的崩溃，以衍生金融工具的爆炸性增长为标志的金融创新，以及金融市场全球化使......
