内部模型法相关论文
本文从定性和定量两方面研究了商业银行在内部模型法下的市场风险管理。 定性方面，本文结合实际工作经验研究了国内商业银行风险......
本研究在国际比较的基础上,分析中国证券公司新老风险监管制度和巴塞尔新资本充足率规范的有效性.研究结果显示,改革后的2006版风......
本文针对单相逆变器的设计提出了一种新的CVCF逆变器方案--内部模型法.这种方法能够非常清晰地反映逆变器的内部工作原理,能按照控......
从新旧巴塞尔资本协议的产生到目前新协议难以顺利实施的过程来看,公平原则在其中有着非常重要的影响.新巴塞尔协议的顺利实施,公......
期刊
市场风险是新资本协议框架下的三大风险之一。我国商业银行所面临的市场风险呈上升趋势，显示出对市场风险实施有效监管的重要性。本......
按照国际清算银行（BIS）颁布的新资本充足率规范，以49个中国证券公司实际自营投资组合为样本、采用基于VaR的内部模型法，估算各证券公司......
<正>2012年《商业银行资本管理办法》颁布,明确了银行业新资本协议合规的监管要求。农业银行作为首批申请合规的银行,战略规划层面......
本文分析了商业银行金融市场业务的市场风险特征,从区别于信用风险经济资本分配的角度,研究并提出市场风险经济资本分配的三个重要......
<正>历史模拟法存在直观易懂、完全定价、计算量适中、分布无限制等诸多优势,是一种在银行市场风险内部模型法实施中很有吸引力的......
近年来国际金融监管的实践表明，以资本充足性管制为核心和重点的风险监管已经成为银行业监管发展的必然趋势，资本充足性管制的国际标......
随着国内金融市场产品的创新和利率市场化推进,银行业的市场风险水平逐渐提高。对此,监管机构参照巴塞尔委员会新资本协议的框架,......
<正>2006年6月,巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅱ。允许商业银行使用内部评级法(IRB)计量信用风险加权资产是巴塞尔Ⅱ最重大的创新之一......
<正>巴塞尔协议III出台以来,模型的复杂性和缺乏透明度广受诟病。过于复杂的模型导致模型很难追溯复制,模型校准过程繁琐,这不仅给......
<正>考察欧美偿付能力监管制度的发展,欧盟从Solvency I到Solvency II,美国从财务监管指标到RBC再到SMI,都是逐渐转向以风险为导向......
<正>市场风险是指利率、汇率、股票和商品等市场价格的变动导致银行表内外业务发生损失的风险。市场风险与信用风险、操作风险共同......
为了引导和规范各银行进行市场风险管理,巴塞尔银行监管委员会提出了度量市场风险的两种方法:标准法和内部模型法,市场风险的范围......
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<正>市场风险内部模型法的实施将有效促进我国商业银行改进风险计量手段,健全风险管理组织体系,全面提升风险管理能力2007年,中国......
2012年3月底,财政部以财金[2012]20号文颁布了《金融企业准备金计提管理办法》(以下简称"新办法"),并将于7月1日正式实施。新办法......
<正>银行的市场风险内部模型法实施质量能否满足监管要求,计提的市场风险监管资本能否充分覆盖市场不利变化导致的损失成为银行、......
<正>经济资本以其对风险的灵敏反应以及在价值创造上的指引职能,被认为代表了银行资本管理发展的新趋势。这一理念引入我国已有数......
在我国商业银行按照《巴塞尔协议》的要求加强风险管理的大背景下,本文探讨了我国商业银行市场风险量化体系的构建。本文给出了我......
金融危机暴露了银行经营的衍生品等业务中广泛存在的交易对手信用风险。本文以巴塞尔委员会对交易对手信用风险的管理路径为基础,......
2004年的新资本协议的出台,对银行业提出了新的规范和要求。最低资本充足率的要求作为新资本协议的第一支柱,和原先的资本协议相比......
简要介绍VaR模型的定义极其简单计算,并在此基础上着重介绍了VaR在金融业,非金融业和宏观经济运行中的应用,且在结束语部分提出了......
