日收益率相关论文
本文建立GARCH族模型,选取2015年7月1日——2020年6月30日新能源股票指数日收益率共1217个数据,对其波动进行定量分析,另选取32家......
摘 要：自天弘余额宝货币市场基金2013年6月诞生以来，便凭借高收益、高流动性、投资门槛低、随时存取等优势，吸引了社会人群的目光。本......
为准确地把握波罗的海干散货运价指数(BDI)的变化趋势,选用一阶对数差分方法,对近期BDI日收益率序列的基本统计量特征进行了分析,......
本文运用DCC-MVGARCH模型检验了六个发达市场和五个新兴市场从2006年至2013年的股票日收益率数据。实证结果表明,次贷危机和欧债危......
期刊
2015年，A股市场发生了异常波动，期间经历了杠杆资金的疯狂入市，迅速推高了股票指数，但高杠杆率也成为了2015年7-8月份A股剧烈下跌的重......
国外对盈利公告效应(earnings announcement effect)的研究得出两条规律:(1)提前依次异动:股价不仅在盈利公告当日依次变动,而且之......
本文就中国股票市场是否存在显著的“月份效应”进行了系统实证分析。通过运用虚拟变量法对沪、深两市1995-2004年间等权重与流通......
大豆经营企业在从事经营交易中，如何利用证券市场抵御自然风险和市场风险，依靠自身特有的优势，改善经营状况，一直备受广泛研究。 时......
[摘 要] 新股定价一直是一个热点研究课题，而我国新股发行普遍存在抑价问题，在前人研究的基础上，从二级市场的角度出发，研究二级市场因......
本文研究了权证发行对于正股定价效率的影响。以正股日收益率为研究对象,运用GARCH-M模型、带虚拟变量的市场模型以及自相关回归方......
摘要:为分析金融危机给我国股票市场带来的影响,本文采用GARCH模型和GARCH-M模型对沪深两市8种具有代表性的股票指数对数日收益率......
本文使用统计方法对金融时间序列的可预测性以及预测方法做了一些研究。分析结果表明上证市场股票的日收益率呈明显的无记忆过程特......
摘要：股票市场的波动性一直是金融界研究的热门问题，也是衡量市场发展状况的重要指标，而我国创业板市场作为新兴市场，其波动性尤为引人......
现代投资组合理论是现代金融理论和投资理论的基础，它主要研究的是投资者在权衡收益与风险的基础上实现期望效用的最大化。本文以现......
在全球资本市场一体化的背景下,我国与国际主要证券市场的投资信息与风险联系日益密切。此次由美国次级债危机所引发的全球金融风......
随着世界经济一体化进程的加快，世界各国和地区之间的经济往来也日益紧密，经济周期的趋同性和相依性也越来越强，作为一国经济晴雨表的......
【摘要】投文章从中国上海股票市场A股日收益率数据之中，选取2005年以前上市的，七个主要行业中规模较大，流动性较好且具有代表性的七......
通过介绍选题背景及国内外文献综述,探讨股票市场风险管理的Va R理论,并对上证综合指数进行了实证分析。实证分析在数据检验的基础......
文章通过考察基金公司支付给保荐机构的佣金与IPO网下发行获配概率之间的关系,研究了我国IPO配售中的公平性问题。研究结果显示,在......
选取上证指数、上证基金的日收益率数据,根据Sklar提出的Copula理论,刻画随机变量间相关性的信息,用于描述金融市场间的相关模式.......
尝试使用Takahashietal.在2009年提出的RASV模型[1],对沪深300指数的波动率进行建模分析。在确定模型参数时,使用贝叶斯统计推断,......
基于转融通制度推出前后沪深300指数的波动率以及日收益率,结合融资余额与融券余额的变化率,通过GARCH等模型进行实证分析,研究结......
随着中国经济的多年快速发展及全球化的深度参与,大批中国企业纷纷出海开展跨境并购,在这一过程中必然要面对由跨境并购所涉大额资......
本文选取东方财富网股吧论坛的个股帖子,使用计算机文本处理技术提取帖子情绪,结合证券分析师对个股的"中性"评级数据,实证研究了......
一向平静的债券市场不经意间风声陡起。 一连串的债券代持事件浮出水面，范围波及基金、券商、银行，在吸引了市场的极大关注外，也触......
股指期货是一种在国外发展得很成熟的投资工具,国外大量的实证研究表明,股指期货的存在通常情况下不会增大股票指数的波动。本文分......
本文利用ARCH族模型,选取1999年1月4日～2009年8月26日上证指数每日收益率共2567个数据对上海证券交易所的A股市场进行ARCH效应检验,......
本文运用ARCH族模型对我国股票市场日收益率及其波动性进行实证研究。长期的实证研究结果表明，我国股票市场上证综指日收益率呈现明......
为了研究我国石油行业与农业机械行业之间的波动溢出效应。了解石油行业波动对农业机械行业的影响。通过对上证、深证的上市公司情......
证券市场预测,是当前研究的热点和难点。动态贝叶斯网(DBNs),能够学习变量间的概率依存关系及其随时间变化的规律,表达时间序列蕴......
股票市场上收益率的波动随着时间的不同会有很大的变化，与传统计量方法相比， ARCH模型能够更好的刻画这种变化的特点。文章以新能源......
利用自2009年10月至2012年10月于我国创业板上市的353家公司作为样本，对新股首日上市之溢价问题及影响溢价的因素进行检验和分析。......
把股票日收益率看作一维时间信号，通过子波变换与多尺度分析，求出了体现股市数据奇异性的Lipschitz指数α。α为负表明在奇异点比不......
随着股票市场规模的不断扩大,股票市场的不确定性也随之加剧,为了研究股票市场的发展状况.本文选取深证A指2011年4月1日至2016年4......
如果要用一个词来形容这个月的债市行情，我脑中闪现的第一个便是“下”无止境。银行间市场进入9月份以来，用“疯狂”二字形容绝不为......
低碳经济作为新兴的行业,其迅速发展必然会为我国能源市场与证券市场带来长远影响,本文选取国内十只中小板低碳股票为研究目标,通......
文章采用GARCH模型，从实证的角度对比分析QFII制度实施以后沪深A，B股市场的波动性特征。结果发现，引入QFII制度后，沪深A股指数收益率的......
ARCH模型是动态非线性的股票定价模型，它在经济和金融领域引起了高度的重视并广泛地应用于经济领域的时间序列分析。在短短20年时间......
混沌经济学目前是非线性科学应用于经济学当中的一个前沿领域.对于一个经济系统是否存在混沌现象进行研究的意义在于:如果我们能够......
投资收益53.59%？“这么高的收益，我怎么没有注意到它。”一位投资圈里的人士在看到国投瑞银瑞福分级今年11月9日收益率时，发出惊呼。......
用波动率模型研究深证综合指数2008年以来的变化,结果表明深证综合指数日收益率符合GARCH过程。该模型很好地刻画了深证综合指数日......
