极值分位数相关论文
[摘要]本文选择动态Logit预警模型和极值分位数的估计方法对中国的外汇风险进行识别和预测。采用极值分位数的估计方法对中国的外......
金融数据呈现的厚尾性已达成共识.本文首先基于指数回归模型提出了一种厚尾分布的极值分位数估计方法,得到了在险风险值的估计公式......
在本文中,我们构造了一种新的极值分位数估计,给出了估计量的极限性质.同时,在渐近二阶矩最小的准则下,利用子样本自助法给出了计......
金融数据呈现的厚尾性已达成共识。本文中，我们基于指数回归模型构造了厚尾分布的极值分位数估计，从而得到了VaR的估计公式．作为一个......
基于指数回归模型构造了厚尾分布的一个子族——Hall分布族的极值分位数估计,并将该方法应用于巨额索赔数据进行了实证分析。然后,......
