盈余过程相关论文
破产概率的研究属于现代风险理论研究的一个重要分支.实际中破产概率是保险公司偿付能力指标的重要组成部分,对保险实务操作有着深......
破产概率的近似计算是精算学的一个经典问题.本文在几种不同的风险模型假设下，研究了保险公司的破产概率估计问题.具体内容如下： ......
保险公司的盈余过程是风险过程的一个重要应用，它动态地描述了保险公司资本的盈余过程。破产概率是衡量保险公司投资组合的风险测度......
本文研究了盈余过程为Sparre-Andersen模型且采用比例分红策略时的累积分红现值,导出了其母函数、m阶矩及该过程Gerber-Shiu函数所......
在关于破产概率的经典理论中，对于独立性的假设是其基础。在该论文中，我们结合Copula函数，去掉了独立性的假设，并通过模拟的方法得出了......
风险模型的研究，主要是对破产概率问题的研究.通过模型建立与预测，可以从量化的角度对保险公司处于不同阶段的风险给予度量，建立完善......
为了降低风险带给生活的冲击,购买保险无疑是最有效的方法之一。近年来,对保险模型的研究,由于考虑分红因素,两步保费率的研究得到......
保险公司的盈余过程被刻画为一个马氏修正的跳-扩散模型，其中盈余过程的一些参数依赖一个代表经济状态的连续时间马氏链。给股东的......
风险模型的破产概率的计算与估计既是经典风险理论中的重要的理论问题之一,又是保险人关注的非常重要的实际问题之一,因此,推导出......
自从 Neuts(1979)首次提出了MAP 风险模型(Markovian arrival risk process)以来,此类模型一直是保险精算领域研究的热点模型之一.......
在一般化破产模型的基础上,进一步考虑了随机利率的破产模型,使得相应的破产概率更加具有实际意义,可作为保险公司预警系统的一个......
本文在经典风险模型的基础上，把索赔到达过程推广为成批到达，且为一般到达的保险风险模型。通过运用Markov骨架过程的方法得到了其在......
期刊
本文研究了常利率下风险模型中破产发生后，经过n次理赔盈余过程首次回复为正的概率分布，并得到其递推关系式．......
破产概率问题是经典风险理论研究中一个非常有意义的问题．考虑了一类带常数利率的具有两类索赔风险的保险盈余过程．在这个模型中。两......
在经典的风险模型的基础上，建立了保费收取次数是负二项随机序列，索赔额为poisson过程，负二项分布的和的风险模型，并且得出了Lundberg......
本文探讨了具有两步保费率的扰动风险模型，对其破产前首次通过某一给定水平的时间的拉普拉斯变换进行了研究，由强马氏性和位移算子得......
基于带干扰的双复合负二项风险模型,利用正态近似和平移伽玛近似的方法,对该模型进行推广使其变为连续型的风险模型,并得到破产概......
首先将[3]的双二项风险模型推广到带干扰项的一种新模型,然后讨论了盈余过程的性质,并利用盈余过程的性质给出了有关破产概率的两......
本文先引入带干扰的双复合poisson风险模型，并利用正态近似和平移伽玛近似，将其推广为带干扰的连续型风险模型，最终得到破产概率公式......
本文将双二项分布风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型——广义双二项风险模型．然后讨论了盈余过程的性质并利用盈......
本文针对银行贷款组合中的信用风险，提出了贷款组合的盈余过程，得到了有限离散时间下的一个破产模型；并且利用该破产模型推导出单一贷......
针对保险市场格局改变引入竞争型二元风险模型，利用经典风险模型理论．对其盈余过程的破产概率和生存概率等作出具体的研究．......
在这份报纸，我们与我们允许剩余过程如果剩余低于零掉落，继续的 Markovian 到达学习风险模型。我们首先为毁灭的严厉导出表情。然后......
讨论了综合考虑投资收益和准备金率的多险种风险模型，其中投资收益和赔付均为随机变量．用马尔科夫链的转移概率作为工具，对其进行了分......
建立了利息强度随时间连续变化，索赔额分布服从Pareto分布，索赔次数为更新过程的风险模型．获得了保险公司的有限时间破产概率的近似表......
研究了索赔到达过程为平稳无后效流，保单到达过程为平稳无后效流，并带扩散扰动项的盈余过程．讨论了该盈余过程的马尔科夫性和鞅性．然后......
在考虑具有保费且含通货膨胀等随机干扰因素的影响，同时又考虑将多余资本用于投资以提高保险公司赔付能力的基础上，对经典的风险模型......
考虑到保险公司同时经营多种不同质风险的情况，本文从保险业务中需要研究的几个重要变量出发，研究了初始准备金为零时，盈余过程与安全......
Existence and Uniqueness of Positive Solutions for a System of Multi-order Fractional Differential E
In this paper, we prove the existence and uniqueness of positive solutions for a system of multi-order fractional differ......
讨论了古典风险模型的盈余过程和盈余通过给定水平时间的一些性质,运用鞅论和随机游动的方法得到了破产前盈余通过给定水平的概率P......
普遍认为的是相对于无限时破产概率,有限时破产概率比较有现实意义且有较大的研究难度,而在有限时破产概率的研究中,有限时破产概......
根据投资连接保险的特点及传统风险模型，建立了投资连接保险业务的盈余过程模型。所建模型将保险资金运用分为可带来稳定收益的投资......
将盈余过程推广为跳-扩散模型,同时假设利率服从扩散过程,并在随机利率下运用二维Ito公式以及鞅方法研究破产概率的推断问题,最后......
研究了一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型,该模型在保险实务中有着实际应用背景。运用鞅方法,研究了盈余首次到达给定水平......
自从Cramer采用随机过程研究破产问题之后,保险公司的财富优化管理问题开始得到了迅速的发展,其理论不仅充实了金融理论,同时也沟......
本文应用作者们提出和建立的Markov骨架过程方法 ,研究了索赔为一般到达的保险风险模型 ,得到了破产时间分布以及破产时间与破产时......
期刊
研究保险公司的破产概率是精算学的一个主要而基本的问题。杨海亮在盈余服从扩散过程的假设下，给出了破产概率满足的一个微分方程，并......
考虑到保险公司退保事件的发生,就保费收取、个体退保额及理赔额均为相互独立的随机变量情形建立了一种新的风险分析模型.模型中保......
应用Markov骨架过程的方法和补充变量技巧研究了索赔为多类一般到达的保险风险模型,分别得到了破产时间与破产时刻前后资产盈余的......
随机时破产概率是有限时破产概率在时间上的随机化．本文研究了带折现的Sparre Anderson模型中随机时破产概率的一致渐近性．在一些假......
结合保险人和再保险人的共同利益,研究了具有两类相依险种风险模型下的最优再保险问题.假定再保险公司采用方差保费原理收取保费,......
文章首先从广义线性模型理论和传统非寿险费率厘定思想出发,建立多维广义线性模型,通过极大似然估计求得一种新的健康险分类费率值......
本文主要研究投资因素下广义保险模型的破产概率问题。文章所考虑的盈余过程是古典Cramer-Lundberg模型的推广,它涉及随机利率,独......
在这个经济高速发展的时代，人们生活中所面临的各种不确定性和风险逐渐增加，使得风险理论的研究也在逐渐深入，其中破产概率成为风险理......
