自回归条件异方差相关论文
本文提出了两种基于偏正态分布的混合时间序列模型：偏正态混合自回归模型和偏正态自回归条件异方差模型,这是对基于正态分布的混合......
由于混合时间序列模型具有拟合多峰数据的特点,因此在近些年得到广泛地应用.本文提出的高斯混合自回归条件异方差模型(Gaussian mi......
本文首先提出了基于经验似然法的条件自回归Expectile(CARE)类模型的估计,然后提出了基于自回归条件异方差(GARCH)类和随机波动率(......
近年来,Value at Risk(VaR)成为金融市场上一种深受欢迎的测量市场风险的方法.VaR测量在某一置信度下,某一金融资产或证券组合在未......
有效市场假说把市场有效性分为三个层次:弱式有效、半强式有效和强式有效.针对中国期货市场的实际情况,该文只进行弱式有效检验.序......
金融时间序列的一个显著特点是条件异方差性.经典最小二乘法假定误差序列无关且方差恒定,不能满足该特点.Engle (1982)提出自回归......
摘 要 本文分别用最具有代表性的3类广义自回归条件异方差模型:GARCH、TGARCH、EGARCH,在正态分布、t分布和GED分布假设下,分析了......
本文在对时间序列分析进行简单介绍之后 ,从不同的侧面对 2 0 0 3年诺贝尔经济学奖获奖者罗伯特·恩格尔和克莱夫·格兰杰在时间序......
给出确定经济系统非线性相关的两个判据：（ａ）关联积分与关联维数；（ｂ）ＢＤＳ统计，提出非线性ＡＲＣＨ（自回归条件异方差）预警方法和具有ＡＲＣＨ特征的警限界定算法，并对......
在分析运价市场波动性的基础上，利用1995-2003年间国际油船运输市场运价样本建立了油船运价GARCH模型．针对船东和货主在航运市场中所......
上证国债指数2003年2月24日至2005年7月14日日收盘时间序列经一阶差分后是平稳序列，利用一阶差分序列建立的ARIMA模型存在自回归条......
本文通过随机模拟,分析条件分布为偏t分布、具有自回归条件异方差误差项的时间序列的ADF单位根检验的临界值、检验的有效性和实际......
对国际金融危机及对外汇市场买卖价差的影响进行了综述分析。利用GARCH（1，1）模型建立了7个发达国家的货币买卖价差的波动模型；模型考虑......
通过对境内人民币远期汇率（FR）和境外人民币无本金交割远期汇率（NDF）的关系进行协整分析，发现境内外人民币远期外汇市场具有较强的联动......
[摘 要] 通过运用GARCH-VaR模型对银行利率的风险进行度量，选取1年期上海银行间同业拆借的隔夜利率数据（Shibor）进行实证分析。结果显......
为了研究水力发电量条件方差的变化规律及残差的统计分布特征，引入自回归条件异方差模型，建立基于正态分布假设的同阶自回归条件异方......
在开展电力零售市场竞争前,销售电价与上网电价的联动机制是在销售侧正确地反映电力市场供需状况和供电成本,规避由于发电竞价而引......
ARCH类模型是刻画序列波动集束(volatility clustering)和异方差的有力工具,将深圳成分指数作为研究对象,运用GQARCH-M模型,并引入......
本文应用自回归条件异方差(GARCH)模型对上海股市2000年～2004年4月上证指数收益率进行建模分析;结果反映上证指数收益率具有明显的......
股票价格指数作为其所处市场的代表性统计指标,它的涨跌起伏状况既体现了大致的市场行情,牵动着投资者利益,又反映了市场景气度,是......
实证研究表明，对深证100指数日收益率可以建立GARCH（1，1）模型，但不能建立TARCH模型、EARcH模型、Asymmetric ComponentARcH模型，即深证10......
研究了将ARMA模型与ARCH族模型相结合,通过建立ARMA-EGARCH-M模型来拟合证券市场波动性,基于大样本数据通过样本期内外模型预测能......
研究了将ARMA模型与ARCH族模型相结合,通过建立ARMA-EGARCH-M模型来拟合证券市场波动性,基于大样本数据通过样本期内外模型预测能......
为改善中国出口集装箱运输市场预测的可靠性,选取上海航运交易所发布的样本区间为2000年1月7日至2012年8月31日中国出口集装箱运价......
本文介绍了VaR方法和GARCH模型,并利用此模型对沪市1998年至2005年的上证指数进行实证分析,结果表明,金融时间序列数据中普遍存在......
期货市场的出现只有短短的150年的历史，期货市场这种交易制度是一种高效率的交易制度，与其他交易制度相比，它以价格发现，风险转移等功......
在现代资产定价理论中,一个基本的假定是证券资产风险溢价满足方差齐性。然而,这样的假设未必是正确的,因此,需要对资产定价模型进......
条件风险值(CVaR)风险度量方法是风险值(VaR)方法的改进,是一种较之VaR更加客观谨慎的风险度量方 法.运用CVaR的动态计算模型—......
综合分析近20年来经济计量建模理论在分数维长记忆时间序列的分析建模、协整(同积)理论的建立以及刻画经济金融波动的时变条件异方......
金融市场价格波动常出现群集性 ,自回归条件异方差类模型是描述这种特性最好的工具。自回归条件异方差类模型不仅能有效地揭示市场......
