RiskMetrics方法相关论文
近年来,Value at Risk(VaR)成为金融市场上一种深受欢迎的测量市场风险的方法.VaR测量在某一置信度下,某一金融资产或证券组合在未......
针对Risk Metrics方法的不足,利用logistic分布对其进行了改进,并采用事后检验法对两种方法进行了比较,结果表明基于logistic分布......
VaR(在险价值)方法被广泛地应用在金融市场风险管理中.传统的计算VaR方法--历史模拟法,RiskMetrics方法和Monte Carlo模拟法,都不......
目前，VaR已经成为现代国际金融界风险测量、监控和管理的主流方法。通过对国内外关于金融市场风险管理文献的学习、研究，在以有的文......
