证券投资风险相关论文
本文主要在无效市场条件下，研究了证券投资认知风险的若干问题。 首先，构建了证券投资的理性认知风险度量模型、非理性认知风......
20世纪80年代后，全球投资基金业得到了迅速发展，开放式基金更是进入了爆炸性的飞速发展阶段。截至2003年9月，全球开放式基金的数量及......
由于证券投资的收益具有不确定性,所以将马克维茨证券组合投资Bayes估计引入证券投资风险的分析中,本文介绍了证券投资风险分析中......
金融投资风险是客观存在,无法避免的。企业在金融投资过程中,会遇到各种投资风险,如果没有对投资风险进行合理管理和控制,则会给企......
证券投资作为金融市场的重要行为,涉及很多领域.我国现有的投资市场环境不是很成熟,没有相对完善的制度,因此会有一些风险存在.对......
<正>在投资某种证券或证券组合时,可以计算出可能获得的投资收益和要承担的风险。然而,当投资者面对证券市场上众多的证券时,会发......
本文从数学的角度给出一般风险的定义及其计量，并在对证券投资风险及其分类分析的基础上，尝试对证券投资风险的计量方法的总结及创新......
中国证券市场是一个不成熟的、高风险市场。在我国的证券市场秩序下，进行证券投资有着不同于成熟证券市场的风险特征。造成这种状况......
对单项证券资产系统风险的评估方法进行了比较分析,指出了各种方法的优缺点及相互之间的联系,就单项证券资产系统风险评估方法的调......
风险是金融投资领域永恒关注的话题,其是对投资现状进行的主观价值判断.人们最早借助于效用理论定义风险概念,之后以期望效用值理......
上世纪80年代以来，全球进入了金融创新的时代，仅共同基金而言，为满足不同投资者的风险偏好和投资需求，就已形成了种类繁多，功能各异的基......
国有商业银行的证券投资选择与其特许权价值相关。文章从分析我国国有商业银行特许权价值的变化入手，论述了国有商业银行从事高风险......
本文首先描述金融时间序列的一般特性,从收益率的波动性与分布两方面进行考虑,建立起计算时变风险值的VaR-APARCH 模型,并应用VaR-......
本文分析了影响证券投资风险的主要因素,建立了风险因素体系,利用熵权和模糊综合评价方法对证券投资风险进行了评估,结合一个算例......
在金融理论体系行为金融学是重要的学科,在一定程度上讲从不同角度对证券投资进行分析,同时对证券投资行为以及投资风险等具有重要......
本文介绍了由哈里·马柯维茨教授创立的证券组合理论,它采用股票投资收益率历史数据的方差,作为风险衡量标准,在投资者效用最......
我国的证券市场是一个迅速发展中的、新兴的、不成熟的证券市场.相应地,在我国的证券市场上,证券投资风险也具有不同于其他成熟证......
证券投资是一项高收益伴随着高风险的经济活动，只有正确分析和把握投资风险，投资者才能应付证券投资带来的风险和对风险进行防范。本......
决策错误是怎样产生的，应如何避免和消除错误，减轻错误造成的损失，专家学者提出了很多方法。模糊错误逻辑理论是其中新出现的一个理论......
为了在实际中定量测度风险,1952年,Markowitz基于“风险为收益率的不确定性或易变性”的概念,提出以证券收益率的方差作为风险计量......
证券市场变幻莫测,作者试图找出证券投资风险这一时变波动序列的运行规律,从而对投资者的证券投资做出有效的指导。本文着重从定量......
随着证券市场的发展和证券交易规模的扩大，越来越多的资金投资于证券市场；但是与此同时证券价格的波动也十分剧烈，投资者面临着很大的......
众所周知，证券市场各类风险“与生俱来”，对风险种类、规避和监管的研究学说也是流派纷呈。在经济法理论上，传统研究首先在目的性上比......
证券投资是我国金融市场中的一个重要行为，由于证券投资涉及的领域较多，投资市场的环境还不够成熟，制度还不够完善，所以风险就不可避免......
本文在分析系统性风险和非系统性风险的基础上,对证券投资风险形成的原因进行了深入的分析,并提出了相应的防范措施,对保护投资者......
标准金融学风险度量模型对证券市场的"异常现象"缺乏解释力,因此有必要考虑投资者的心理和主观感受等因素。根据修正的证券投资风......
金融投资是现阶段最热潮的投资方式,而证券投资又是金融投资的重要组成部分,在证券投资不断发展的过程中,伴随着各种风险。在这种......
本文通过选取我国证劵市场上沪市的50只权重股,将所选样本数据分为两个时期,利用回归分析的方法,对股票不同时期历史贝塔的关联性......
对证券投资风险度量方法进行总结 ,指出风险的本质 ,提出证券投资风险度量的一种新方法——熵度量法 ,在此基础上研究并提出一种新......
我国证券市场还处于不成熟的成长阶段,尚不具备完善的法规和制度,新兴证券市场的高风险特征在我国证券市场上表现得较为突出。因此......
本文在分析系统性风险和非系统性风险的基础上,对证券投资风险形成的原因进行了深入的分析,并提出了相应的防范措施,对保护投资者......
本文首先对现有证券投资风险基本概念和计量方法进行了分析总结;其次,对证券投资风险本质属性进行了深入探讨,并提出了新的证券投......
在分析马科维茨的均值方差模型及威廉·夏普的单一指数模型的基础上,将熵的概念引入到证券投资的风险度量中,提出一种新的投资组合......
经过1997年和2008年两次大的金融危机后,各国政府及有关学者对风险分析也就寄予了更高度的重视和更广泛的兴趣。风险是无处不在的,......
本文从现实和理论两方面深入剖析了证券投资风险，系统地分析了证券投资风险与收益的关系，详细论述了在完全市场的条件下如何运用组合......
保险、银行、基金、证券并称现代金融体系四大支柱。随着社会经济的发展和国民生活水平的提高，保险业正在人们生活中扮演着越来越重......
在证券投资中,证券投资收益和风险是相伴相生的,然而证券投资收益和风险的本质是什么,如何计量才能真正反映其本质,如何在收益与风......
证券投资是一种高风险高收益的金融投资。自Markowitz创立投资组合理论以来,对证券投资风险计量的研究一直是金融投资研究的热点问......
行为金融是将心理学的研究成果引入到标准金融理论的研究成果 ,它弥补了标准金融理论中所存在的一些缺陷。本文首先对标准金融理论......
市场经济是风险经济,企业的生产和经营活动存在着风险,投资活动也不例外。企业投资是以预期收益为目的的,所以回避风险、趋利避害......
单指标模型是一种广义的回归模型－半参数回归模型，该模型能够将多维变量降到一维指标，解决了多元非参数回归无法克服的维数问题，具有良......
我国证券市场经过二十多年的发展，市场规模不断扩大，市场制度不断规范，投资者的结构有了很大变化，机构投资者比例逐渐增大。与发达国家......
证券投资的最根本目的在于获取利益。但在投资活动中,收益总是伴随着风险。通常,收益越高,风险越大;风险越小,收益越低。为了分散......
本文主要就企业证券投资风险及其内部控制机制进行探讨。企业证券投资风险管理成功的重要标志是企业有效控制证券投资风险，具备较强......
在对现有投资风险及证券投资风险基本概念分析的基础上,通过时其本质属性的深入探讨,提出了更为全面的描述证券投资风险本质属性的......
