门限自回归相关论文
汇率是衡量宏观经济状况的重要指标之一，对其波动特征以及短期预测的研究受到广泛关注。已有文献多采用均值框架下的非线性模型研究......
非线性时间序列预测是近年发展起来的一个备受关注的研究领域，无论在数学、物理学、生命科学、信息科学，还是在经济学、地球科学、天......
金融经济系统预测是宏观经济管理的重要问题,系统中大多数变量具有非线性与异质性等特征,门限分位数自回归(TQAR)模型能够较好地揭......
钢铁工业的发展反映了国家综合国力的强弱和经济水平的高低。我国已成为了钢铁生产和消费的大国，但钢铁生产技术还亟需进步以满足钢......
在国际外汇市场迅速发展的背景下，外汇风险与日俱增，对于外汇风险的管理也变得越来越重要。本文借鉴西方发达国家商业银行外汇风险管......
对多维门限自回归模型的参数估计,宋心远等在1990年给出了自回归系数矩阵最小二乘估计的强相容性,由此进一步得到了此估计的渐近正......
一、引言利率上升会对股票市场产生负面影响,本文利用门限自回归条件异方差(TARCH)模型,运用事件分析法研究利率上调对股票市场的......
在非对称的门限自回归模型下,由于传统单位根检验式的误设,会导致单位根检验势下降。本文通过一系列的Monte-Carlo模拟表明：非对称......
对于非线性、非稳定的时间序列,门限自回归模型具有较好的预测效果.本文根据四川省1952-2005年商品零售物价指数的资料,运用门限自......
针对我国通货膨胀应否“扩容”的热议，笔者基于通货膨胀与经济增长、运行效率之间的非线性关系，利用门限效应自回归模型和我国1978年......
文章运用门限自回归（TAR）和动态门限自回归（M-TAR）模型，解决股票市场的非对称性问题。非对称性误差修正模型扩展了最初的协整模型，解决了......
通过随机模拟和实证分析,分别对基于Logistic变换和门限变换的两类非线性变换的协整分析和统计套利策略进行研究,讨论非线性时间序......
股市泡沫的存在对投资者的行为有着巨大的影响,对于金融市场的稳健也至关重要。关于目前股票市场是否存在泡沫及泡沫大小程度的判......
利用正规化周期回归分析方法和门限自回归理论对香港 185 3～ 1995年月降水资料进行了建模和拟合 ,并对 1996年进行了预报试验。正规......
实证结果表明:在不同水平的即期汇率波动幅度和境内外利差下,人民币汇率预期对我国短期跨境资金流动呈现不对称影响。即当月度即期......
我国目前在产业集群对区域创新能力的影响研究方面不够深入,减弱了这一影响机理对实际经济活动的指导作用。以产业集群的识别为研......
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期货市场的一个重要的经济功能是价格发现功能，指在一个公开、公平、高效、竞争的期货市场中，通过期货交易形成的期货价格，具有真实性......
股票市场中的泡沫问题对于整个市场来说是重要的,尤其是目前股票市场是否存在泡沫及泡沫程度的大小的判断和分析对于制定政策,金融......
2008年全球金融危机爆发之后，此前涌进新兴经济体的国际资本迅速逃回欧美等发达国家，给发展中国家造成诸如流动性不足，资金短缺和经济......
以门限自回归统计方法为基础进行南宁城市臭氧日最大小时浓度TAR模型预报研究。选取日平均气压作为参与预报气象因子、180日作为建......
从上世纪开始产业集群的研究就成为经济地理学、区域经济学所关注的热点，相关学者从不同范围和角度对产业集群现象进行了深入全面的......
本文基于门限自回归模型方法对我国1990年1季度至2007年3季度经济增长率进行研究,识别和检验我国经济周期呈现的基本特征,并对我国......
在过去的三十年中,进出口对中国经济发展的贡献举世瞩目。然而最近几年由于金融危机等事件,外贸的形势开始变得复杂多变,风险的增......
交通运输行业的稳健发展是国家繁荣前提之一。深入城市道路短时车流量的研究,有利于了解我国具体城市的交通规律,有助于推进现代化......
准确测度资本管制程度是研究与资本管制相关重大课题的基础。本文利用AB-SETAR模型,对2006年11月27日到2015年8月10日的时间段内境......
本文将门限自回归应用于降水、气温场的模拟与预报，并讨论了门限识别准则存在的问题，提出了新的ＡＩＣ加权最小识别准则，取得了令人满意的效......
叙述门限自回归模型建模的基本原理及步骤,利用东北地区年最大震级序列数据建立门限自回归模型SETAR(2,4,3),并依此对东北地区未来......
本文从商品便利收益视角,利用门限自回归模型实证了WTI原油现货价格泡沫的存在性。研究表明,WTI原油现货价格在样本两个阶段均存在......
门限分位数自回归模型(threshold quantile autoregressive model,简记为TQAR)是一种非线性分位数回归模型,主要用于讨论系统中的......
沪深300指数是中证指数有限公司编制的综合反映我国A股市场的股票指数。它包含了沪深两市共300只成分股,占总市值的60%。以沪深300......
本文以杭州市商品房市场为例,基于杭州市商品房交易市场日成交价格与成交量的基本信息,研究房地产市场中存在的羊群行为,并创新性......
本文利用中国生猪价格和猪肉批发价格的月度数据,对生猪与猪肉批发价格之间是否存在信息的非对称传递进行了研究。研究发现,生猪价......
金融危机爆发后,系统性金融风险问题逐渐突显、亟待解决。文章基于我国14家上市银行2008~2015年的相关数据,采用MES边际期望损失法......
居民价格消费指数序列是一个波动具有线性与非线性特征的集合。文章通过构建移动平均自回归模型与神经网络模型的组合模型——ARIM......
销售额预测对于企业的运营有着非常重大的意义。许多人已经证明过组合预测是提高预测精度的一种有效的方法。但是,研究表明,表现较......
菲利普斯曲线主要描述通货膨胀率和失业率之间的反向相关关系,本文主要描述和检验中日两国非对称价格调整所导致的非线性菲利普斯......
自2003年华安基金推出第一只货币基金产品以来,我国货币基金市场经过十年发展,在互联网行业快速发展的时代背景下,与互联网技术进......
根据非线性多元函数存在最大波动变元x_(n-d)的几何背景,由变量x_(n-d)的波峰和波谷点给出了非线性时间序列的迟滞参数和门限参数......
